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  1. #1
    L'avatar di Apocalips
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    Dpd Forecast Map con profilo a "cammello a 2 gobbe"

    Buongiorno Tiziano, buongiorno community PO

    sulla scadenza giugno dell' Sp500 il Dpd forecast map disegna un interessante profilo a doppia gobba ( un bel caso di studio )

    giugno.PNG


    Quali informazioni possiamo trarne per iniziare a costruirci su una strategia ?

    Io riesco a tirare fuori queste informazioni :

    • le 2 gobbe sono all'interno del movimento prezzato dal MM definito dai Beep di una put e una call Atm
    • Al momento il prezzo è sul punto piu alto della gobba di destra che rappresenta per definizione il punto in cui il sottostante ha la max probabilità di essere respinto
    • se il sottostante buca questa resistenza non trova ostacoli alla salita (almeno per il momento)
    • se il sottostante viene respinto trova un ostacolo alla discesa nel valore piu alto della gobba di sinistra che funge parimenti da supporto
    • le 2 gobbe si trovano entrambe sulla parte sx dello straddle



    In base a queste ed altre innumerevoli informazioni in aggiunta a quelle che Tiziano vorrà integrare, che strategia costruireste in partenza ?


    grazie mille

    postate degli esempi e vediamo chi alla fine avrà azzeccato quella giusta
    dai facciamo girare questa ferrari che Tiziano ci ha messo a disposizione e mi raccomando non ci andiamo a schiantare alla prima curva


    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 31-01-17 alle 11:39
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Buongiorno Tiziano, buongiorno community PO

    sulla scadenza giugno dell' Sp500 il Dpd forecast map disegna un interessante profilo a doppia gobba ( un bel caso di studio )

    giugno.PNG


    Quali informazioni possiamo trarne per iniziare a costruirci su una strategia ?

    Io riesco a tirare fuori queste informazioni :

    • le 2 gobbe sono all'interno del movimento prezzato dal MM definito dai Beep di una put e una call Atm
    • Al momento il prezzo è sul punto piu alto della gobba di destra che rappresenta per definizione il punto in cui il sottostante ha la max probabilità di essere respinto
    • se il sottostante buca questa resistenza non trova ostacoli alla salita (almeno per il momento)
    • se il sottostante viene respinto trova un ostacolo alla discesa nel valore piu alto della gobba di sinistra che funge parimenti da supporto
    • le 2 gobbe si trovano entrambe sulla parte sx dello straddle



    In base a queste ed altre innumerevoli informazioni in aggiunta a quelle che Tiziano vorrà integrare, che strategia costruireste in partenza ?


    grazie mille

    postate degli esempi e vediamo chi alla fine avrà azzeccato quella giusta
    dai facciamo girare questa ferrari che Tiziano ci ha messo a disposizione e mi raccomando non ci andiamo a schiantare alla prima curva


    Apo
    Guarda Apo, io ho terminato di montare questa strategia circa 10 minuti fa e ho aggiunto alla tua analisi la STD a 45 gg (linee tratteggiate verdi) che sono la prima scadenza e la simulazione Montecarlo (linee tratteggiate viola). Non è ancora finita (credo) ma come base di partenza ho questa idea. Se ci pensi il sottostante sarà trattenuto tra le due gobbe ma basta un nulla per farlo esplodere e, come scrivevo ieri proprio da analisi di skew di questo indice, mi pare che la bomba sia piazzata e la miccia accesa.

    Quello che non ho ben chiaro è la lunghezza della miccia!

    N.B questa è una figura molto amata da Fabio Gaudioso che l'ha presentata alcuni mesi fa e con successo l'ha portata alla cassa!!
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 31-01-17 alle 14:46
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
    L'avatar di Apocalips
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    grazie Tiziano, molto interessante

    quindi ti sei posizionato con il pallino rosso nell' area di perdita a rischio limitato in attesa di una probabile esplosione che darà il massimo beneficio in caso di discesa

    in pratica se togliamo il disegno del payoff e lasciamo l' atnow otteniamo la curva del rendimento in real time con profilo decisamente interessante con grosso ostacolo alla salita

    put.PNG



    la seguiamo



    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 31-01-17 alle 13:10
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  4. #4

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    grazie Tiziano, molto interessante

    quindi ti sei posizionato con il pallino rosso nell' area di perdita a rischio limitato in attesa di una probabile esplosione che darà il massimo beneficio in caso di discesa

    in pratica se togliamo il disegno del payoff e lasciamo l' atnow otteniamo la curva del rendimento in real time con profilo decisamente interessante con grosso ostacolo alla salita

    put.PNG



    la seguiamo


    Apo

    La facciamo
    Ultima modifica di papacharlie; 31-01-17 alle 13:59

    Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Avrete certamente notato che è una combinazione di un Wing spread di tipo "fuori" (il prezzo è fuori dall'area di guadagno) a scadenza vicina sopra al quale viene posizionato un Ratio spread di tipo "fuori".
    Quindi cambiando gli strike si possono ottenere infinite figure con greche completamente differenti, ad esempio se le figure fossero di tipo "dentro".
    Questo per dire che il tailoring, ovvero la confezione su misura della strategia, è oltremodo spazioso.
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Avrete certamente notato che è una combinazione di un Wing spread di tipo "fuori" (il prezzo è fuori dall'area di guadagno) a scadenza vicina sopra al quale viene posizionato un Ratio spread di tipo "fuori".
    Quindi cambiando gli strike si possono ottenere infinite figure con greche completamente differenti, ad esempio se le figure fossero di tipo "dentro".
    Questo per dire che il tailoring, ovvero la confezione su misura della strategia, è oltremodo spazioso.
    Bellissima Tiziano

    mi pare di aver capito che , visto che non sai quanto sia lunga la miccia , la strategia , o parte subito , oppure anche se scade marzo sei lo stesso posizionato su giugno...e con una massima perdita veramente contenuta

    Corretto ?

    Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison

  7. #7
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da papacharlie Visualizza Messaggio
    Bellissima Tiziano

    mi pare di aver capito che , visto che non sai quanto sia lunga la miccia , la strategia , o parte subito , oppure anche se scade marzo sei lo stesso posizionato su giugno...e con una massima perdita veramente contenuta

    Corretto ?
    ho copiato la discussione anche in altra parte del forum...per coloro che non sanno navigare

    Se non parte subito o comunque alla prima scadenza (io aspetterò fino alla scadenza a meno di avere un guadagno tale per cui converrà chiuderla). si dovrà coprire la parte ribassista che potrebbe essere sormontata da una figura adeguata ad una scadenza superiore.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #8

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    Questa figura la trovo molto interessante, soprattutto per il profilo dell'At Now!

    Le 2 date di scadenza poi sono tali da lasciare il tempo per valutare eventuali modifiche qualora il mercato ... ci remi contro.

    La seguirò molto da vicino

    Giorgio

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