Dpd Forecast Map con profilo a "cammello a 2 gobbe"

[Apocalips]

Buongiorno Tiziano, buongiorno community PO

sulla scadenza giugno dell' Sp500 il Dpd forecast map disegna un interessante profilo a doppia gobba ( un bel caso di studio )

giugno.PNG


Quali informazioni possiamo trarne per iniziare a costruirci su una strategia ?

Io riesco a tirare fuori queste informazioni :

• le 2 gobbe sono all'interno del movimento prezzato dal MM definito dai Beep di una put e una call Atm
• Al momento il prezzo è sul punto piu alto della gobba di destra che rappresenta per definizione il punto in cui il sottostante ha la max probabilità di essere respinto
• se il sottostante buca questa resistenza non trova ostacoli alla salita (almeno per il momento)
• se il sottostante viene respinto trova un ostacolo alla discesa nel valore piu alto della gobba di sinistra che funge parimenti da supporto
• le 2 gobbe si trovano entrambe sulla parte sx dello straddle

In base a queste ed altre innumerevoli informazioni in aggiunta a quelle che Tiziano vorrà integrare, che strategia costruireste in partenza ?


grazie mille

postate degli esempi e vediamo chi alla fine avrà azzeccato quella giusta
dai facciamo girare questa ferrari che Tiziano ci ha messo a disposizione e mi raccomando non ci andiamo a schiantare alla prima curva


Apo

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano, buongiorno community PO

sulla scadenza giugno dell' Sp500 il Dpd forecast map disegna un interessante profilo a doppia gobba ( un bel caso di studio )

giugno.PNG


Quali informazioni possiamo trarne per iniziare a costruirci su una strategia ?

Io riesco a tirare fuori queste informazioni :

• le 2 gobbe sono all'interno del movimento prezzato dal MM definito dai Beep di una put e una call Atm
• Al momento il prezzo è sul punto piu alto della gobba di destra che rappresenta per definizione il punto in cui il sottostante ha la max probabilità di essere respinto
• se il sottostante buca questa resistenza non trova ostacoli alla salita (almeno per il momento)
• se il sottostante viene respinto trova un ostacolo alla discesa nel valore piu alto della gobba di sinistra che funge parimenti da supporto
• le 2 gobbe si trovano entrambe sulla parte sx dello straddle

In base a queste ed altre innumerevoli informazioni in aggiunta a quelle che Tiziano vorrà integrare, che strategia costruireste in partenza ?


grazie mille

postate degli esempi e vediamo chi alla fine avrà azzeccato quella giusta
dai facciamo girare questa ferrari che Tiziano ci ha messo a disposizione e mi raccomando non ci andiamo a schiantare alla prima curva


Apo

Guarda Apo, io ho terminato di montare questa strategia circa 10 minuti fa e ho aggiunto alla tua analisi la STD a 45 gg (linee tratteggiate verdi) che sono la prima scadenza e la simulazione Montecarlo (linee tratteggiate viola). Non è ancora finita (credo) ma come base di partenza ho questa idea. Se ci pensi il sottostante sarà trattenuto tra le due gobbe ma basta un nulla per farlo esplodere e, come scrivevo ieri proprio da analisi di skew di questo indice, mi pare che la bomba sia piazzata e la miccia accesa.

Quello che non ho ben chiaro è la lunghezza della miccia!

N.B questa è una figura molto amata da Fabio Gaudioso che l'ha presentata alcuni mesi fa e con successo l'ha portata alla cassa!!

[Apocalips]

grazie Tiziano, molto interessante

quindi ti sei posizionato con il pallino rosso nell' area di perdita a rischio limitato in attesa di una probabile esplosione che darà il massimo beneficio in caso di discesa

in pratica se togliamo il disegno del payoff e lasciamo l' atnow otteniamo la curva del rendimento in real time con profilo decisamente interessante con grosso ostacolo alla salita

put.PNG



la seguiamo



Apo

[papacharlie]

grazie Tiziano, molto interessante

quindi ti sei posizionato con il pallino rosso nell' area di perdita a rischio limitato in attesa di una probabile esplosione che darà il massimo beneficio in caso di discesa

in pratica se togliamo il disegno del payoff e lasciamo l' atnow otteniamo la curva del rendimento in real time con profilo decisamente interessante con grosso ostacolo alla salita

put.PNG



la seguiamo


Apo

La facciamo

[Cagalli Tiziano]

Avrete certamente notato che è una combinazione di un Wing spread di tipo "fuori" (il prezzo è fuori dall'area di guadagno) a scadenza vicina sopra al quale viene posizionato un Ratio spread di tipo "fuori".
Quindi cambiando gli strike si possono ottenere infinite figure con greche completamente differenti, ad esempio se le figure fossero di tipo "dentro".
Questo per dire che il tailoring, ovvero la confezione su misura della strategia, è oltremodo spazioso.

[papacharlie]

Avrete certamente notato che è una combinazione di un Wing spread di tipo "fuori" (il prezzo è fuori dall'area di guadagno) a scadenza vicina sopra al quale viene posizionato un Ratio spread di tipo "fuori".
Quindi cambiando gli strike si possono ottenere infinite figure con greche completamente differenti, ad esempio se le figure fossero di tipo "dentro".
Questo per dire che il tailoring, ovvero la confezione su misura della strategia, è oltremodo spazioso.

Bellissima Tiziano

mi pare di aver capito che , visto che non sai quanto sia lunga la miccia , la strategia , o parte subito , oppure anche se scade marzo sei lo stesso posizionato su giugno...e con una massima perdita veramente contenuta

Corretto ?

[Cagalli Tiziano]

Bellissima Tiziano

mi pare di aver capito che , visto che non sai quanto sia lunga la miccia , la strategia , o parte subito , oppure anche se scade marzo sei lo stesso posizionato su giugno...e con una massima perdita veramente contenuta

Corretto ?

ho copiato la discussione anche in altra parte del forum...per coloro che non sanno navigare

Se non parte subito o comunque alla prima scadenza (io aspetterò fino alla scadenza a meno di avere un guadagno tale per cui converrà chiuderla). si dovrà coprire la parte ribassista che potrebbe essere sormontata da una figura adeguata ad una scadenza superiore.

[bg101]

Questa figura la trovo molto interessante, soprattutto per il profilo dell'At Now!

Le 2 date di scadenza poi sono tali da lasciare il tempo per valutare eventuali modifiche qualora il mercato ... ci remi contro.

La seguirò molto da vicino

Giorgio