Discussione: Dpd Forecast Map con profilo a "cammello a 2 gobbe"
Visualizzazione Ibrida
-
31-01-17, 12:14 #1
Guarda Apo, io ho terminato di montare questa strategia circa 10 minuti fa e ho aggiunto alla tua analisi la STD a 45 gg (linee tratteggiate verdi) che sono la prima scadenza e la simulazione Montecarlo (linee tratteggiate viola). Non è ancora finita (credo) ma come base di partenza ho questa idea. Se ci pensi il sottostante sarà trattenuto tra le due gobbe ma basta un nulla per farlo esplodere e, come scrivevo ieri proprio da analisi di skew di questo indice, mi pare che la bomba sia piazzata e la miccia accesa.
Quello che non ho ben chiaro è la lunghezza della miccia!
N.B questa è una figura molto amata da Fabio Gaudioso che l'ha presentata alcuni mesi fa e con successo l'ha portata alla cassa!!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
31-01-17, 12:44 #2
grazie Tiziano, molto interessante
quindi ti sei posizionato con il pallino rosso nell' area di perdita a rischio limitato in attesa di una probabile esplosione che darà il massimo beneficio in caso di discesa
in pratica se togliamo il disegno del payoff e lasciamo l' atnow otteniamo la curva del rendimento in real time con profilo decisamente interessante con grosso ostacolo alla salita
Allegato 21167
la seguiamo
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
31-01-17, 13:25 #3
- Data Registrazione
- Jan 2011
- Località
- Ubiquo
- Messaggi
- 364
-
31-01-17, 14:36 #4
Avrete certamente notato che è una combinazione di un Wing spread di tipo "fuori" (il prezzo è fuori dall'area di guadagno) a scadenza vicina sopra al quale viene posizionato un Ratio spread di tipo "fuori".
Quindi cambiando gli strike si possono ottenere infinite figure con greche completamente differenti, ad esempio se le figure fossero di tipo "dentro".
Questo per dire che il tailoring, ovvero la confezione su misura della strategia, è oltremodo spazioso...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
31-01-17, 15:50 #5
- Data Registrazione
- Jan 2011
- Località
- Ubiquo
- Messaggi
- 364
Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison
-
31-01-17, 19:49 #6
Se non parte subito o comunque alla prima scadenza (io aspetterò fino alla scadenza a meno di avere un guadagno tale per cui converrà chiuderla). si dovrà coprire la parte ribassista che potrebbe essere sormontata da una figura adeguata ad una scadenza superiore.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
01-02-17, 07:48 #7
- Data Registrazione
- Sep 2015
- Messaggi
- 22