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  1. #1
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Messaggi
    311

    incidenza volatilitÓ su curva at now

    Dopo aver letto alcune discussioni sulla curva at-now, spero di aver compreso bene tutte le evoluzioni che essa pu˛ avere...
    ma siccome niubbo ancora sono volevo avere conferma...
    posto di avere (per es.) una situazione come quella in allegato, sono giuste queste affermazioni?

    a)in caso di aumento o diminuzione di volatilitÓ la curva at-now si pu˛ alzare o abbassare, ma mantiene sempre la figura attuale, avvicinandosi per˛, con il passare del tempo alla curva del payoff, fino a coincidere con essa alla scadenza

    b)in caso di aumento di volalitÓ la curva at-now si alza visto che la strategia Ŕ vega positivo

    c)in caso di diminuzione di volatilitÓ la curva at-now si abbassa visto che la strategia Ŕ vega positivo
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  2. #2
    L'avatar di poket9
    Data Registrazione
    Sep 2011
    LocalitÓ
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    Messaggi
    1,094
    E' corretto nella porzione di funzione vega positivo (cioŔ a salire!!).....ma la strategia Ŕ vega positivo se l'indice sale....ma se scende e la volatilitÓ sale l'at now si abbassa !!


    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Dopo aver letto alcune discussioni sulla curva at-now, spero di aver compreso bene tutte le evoluzioni che essa pu˛ avere...
    ma siccome niubbo ancora sono volevo avere conferma...
    posto di avere (per es.) una situazione come quella in allegato, sono giuste queste affermazioni?

    a)in caso di aumento o diminuzione di volatilitÓ la curva at-now si pu˛ alzare o abbassare, ma mantiene sempre la figura attuale, avvicinandosi per˛, con il passare del tempo alla curva del payoff, fino a coincidere con essa alla scadenza

    b)in caso di aumento di volalitÓ la curva at-now si alza visto che la strategia Ŕ vega positivo

    c)in caso di diminuzione di volatilitÓ la curva at-now si abbassa visto che la strategia Ŕ vega positivo
    il tempo Ŕ un valore....controlliamolo!!!!

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