Nuovamente grazie Tiziano sempre chiaro e coinciso...per il long tt chiaro , per il lato short perciò se ne ho ben compreso la logica se faccio short call e long put per mettermi appunto direzionale sul lato short per la put non potrò ovviamente perdere più del premio pagato( perchè la compro ) ma il delta reagisce meno velocemente mentre la call la vendo e perciò ha un delta più sensibile con guadagno limitato al premio incassato ma anche perdita illimitata, tutto il quesito nasce dalla mia curiosità quando per esempio su una butterfly costruita con long call quando la volta è bassa e poi short call e long put quando la vola è alta per poi chiuderla con short put quando la vola sarà di nuovo bassa, e appunto sulla copertura "alta" perciò in riferimento ai due short sulla call e sulla put quale fra i due reagisce più veloce come delta se il sottostante scende?Mi serve questo ultimo chiarimento se possibile.
Grazie e buon fine settimana a tutti