E se di gobbe ne ha solo una??

[Robby]

Buongiorno a tutti.
Mi sono soffermato a studiare e a fare di test su una strategia sull s&p 500 che come spunto ha preso quella aperta da Apo sul forecast DPD a forma di cammello a 2 gobbe.

L'ho costruita in questi giorni in cui l'indice si è mosso e la vola è aumentata un pochino e , nonostante vega negativa, ha dato comunque buoni risultati in paper cosi ho deciso di metterla a mercato in base ai seguenti studi e probabilità:

pro della strategia:
1) Beep molto ristretti
2) Dallo studio dell'analysis, a volatilità costante o meglio in diminuzione si è in utile anche se l'indice da oggi si congela al punto di massima perdita fino a 23 giorni alla prima scadenza (vedi analysis)
3)Margini quasi nulli.

contro:
probabilità montecarlo a sfavore del 70% circa (ma ci può star bene per via del punto 2 cui sopra)
Esposti ad aumento improvviso della vola anche se abbastanza coperti dal delta del sottostante venduto.

Tenete conto che l'ho messa a mercato ieri un pò alla garibaldina ma gli ingressi delle varie legs mi hanno azzerato il delta bid-ask.

Essendo ancora acerbino non so se su questi studi ho lasciato per strada qualche rischio non calcolato.
Che dici Tiziano a riguardo?
Gradito parere anche dei più esperti.