Operazione reale da portare a scadenza il 21 aprile senza fare danni !

[Bender]

Sì me n'ero accorto del mini dax,
altre cose "classiche" per poter fare il future sintetico (che sicuramente avrai già preso in considerazione e scartato immagino) è finanziare put acquistate con call vendute otm o call vendute su scadenze superiori.

Ho fatto una piccola modifica. Alle 13:07 di oggi martedì 18, con il DAX INDICE a quota 12.031, ho comprato una CALL 12.350 pagandola 4,5 punti. Con una piccola spesa mi sono assicurato la possibilità, in caso di rimbalzo da qui a venerdì, di vendere un'altra CALL ATM. Mi basterà incassare qualcosa in più dei 4,5 punti spesi per far salire un pochino il Payoff.

La vedo un po' difficile, considerando che ci sono le elezioni francesi e che IG mi ha già mandato un avviso sull'aggiornamento dei margini richiesti che entrerà in vigore il 20 Aprile.......... si stanno preparando anche loro in vista di un aumento di volatilità.

Comunque, la spesa è stata piccola, e..... hai visto mai.

Ho simulato la sostituzione dei future adesso con la vendita di CALL ITM di 100 punti e ancora la figura rimaneva sopra lo zero e anzi, aumentava il Pay-Off. In effetti, una CALL 11.950 si poteva vendere a 120 punti circa. Considerando che in quel momento l'Indice quotava 12.018,5...... (12.018,5 - 11.950 = 60,5) di valore intrinseco. Ma si incassavano 120,8 punti, quindi di premio c'erano ancora 60,3 punti........ mica male a tre giorni dalla scadenza.

Peccato che però a quel punto non avrei difese in caso di discesa e quindi devo aspettare venerdì a 5 minuti dalla scadenza........ quando di premio non ci sarà più niente ma pazienza, l'importante è che la figura resti comunque sopra lo zero.