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Discussione: qualcosa mi sfugge

  1. #1

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    qualcosa mi sfugge

    buongiorno,
    mi sfugge qualcosa,
    sto provando una strategia col future sullo stoxx e non so perchè mi da dei valori diversi dai miei calcoli.

    +1 call 3325 scadenza aprile a 130 punti di cui 125 di intrinseco (lo stoxx è a 3450)
    - 1 future a 3381

    ora se tutto rimane uguale a scadenza dovrei perdere i 5 punti di differenza di vega e theta mentre il sistema mi dice che perdo 15 punti(150€)

    di cosa non tengo conto? dove sbaglio?

    grazie e Buona Pasqua!
    fabrizio
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  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da nanodino Visualizza Messaggio
    buongiorno,
    mi sfugge qualcosa,
    sto provando una strategia col future sullo stoxx e non so perchè mi da dei valori diversi dai miei calcoli.

    +1 call 3325 scadenza aprile a 130 punti di cui 125 di intrinseco (lo stoxx è a 3450)
    - 1 future a 3381

    ora se tutto rimane uguale a scadenza dovrei perdere i 5 punti di differenza di vega e theta mentre il sistema mi dice che perdo 15 punti(150€)

    di cosa non tengo conto? dove sbaglio?

    grazie e Buona Pasqua!
    fabrizio
    Ciao caro,
    tantissimi auguri anche a te
    Guarda dipende dalla differenza di dividendi tra opzioni (scadenza 04) e future (scadenza 06). Caschi proprio a fagiolo perchè nelle release che è stata rilasciata oggi è tutto sistemato, non ti annoio con formule complesse comunque dovresti trovarti i risultati che ti aspetti.

    Ciao Ciao

  3. #3

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    ciao andrea,
    ho provato con la nuova release ma ora mi dice che fra 3 giorni se rimane invariato perdo €722,00 c'è qualcosa di sbagliato che faccio?
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  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    ciao andrea,
    ho provato con la nuova release ma ora mi dice che fra 3 giorni se rimane invariato perdo €722,00 c'è qualcosa di sbagliato che faccio?
    Clicca sul future dello stoxx
    trova edit
    clicca su edit
    seleziona: treat as future

    come scritto qui
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Ricordati che è come se avessi un Calendar per cui la stima del valore del future a scadenza dele opzioni può variare di minuto in minuto.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6

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    ok, a posto, sti utenti che non leggono mai i manuali.......

    grazie!

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