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Discussione: Delta opzioni OTM

  1. #1

    Data Registrazione
    Nov 2010
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    Trieste
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    158

    Delta opzioni OTM

    Sto studiando delle strategie tipo vega in/vega out, per le quali cerco le opzioni con delta intorno a 0.2 su scadenze piuttosto distanti sugli indici (Dax, Eurostoxx).
    Purtroppo su Iceberg non ci sono le quotazioni bid-ask aggiornate, e nemmeno il delta, di queste opzioni. Immagino che dipenda dal fatto che non sono trattate. Però il market maker espone comunque delle quotazioni.
    Curiosamente i dati di Fiuto Beta, per quanto approssimati, sono più vicini a quelli reali, non so però se sono abbastanza affidabili per costruire una strategia.
    Una soluzione che ho provato, e che "a occhio" sembrerebbe funzionare, è quella di inserire manualmente, per le opzioni che mi interessano, le quotazioni bid e ask prese dal market maker: automaticamente il delta viene aggiornato. Però ovviamente non è una cosa tanto pratica (sai che palle!).
    Mi chiedo:
    1. ci sono soluzioni per avere il delta di queste opzioni molto OTM, quotate ma senza scambi? Magari fra le infinite risorse di Iceberg c'è una funzione che mi è sfuggita...
    2. come soluzione estrema, può andare bene inserire manualmente le quotazioni e vedere come viene calcolato il delta?

    Grazie

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,985
    Citazione Originariamente Scritto da Savius Visualizza Messaggio
    Sto studiando delle strategie tipo vega in/vega out, per le quali cerco le opzioni con delta intorno a 0.2 su scadenze piuttosto distanti sugli indici (Dax, Eurostoxx).
    Purtroppo su Iceberg non ci sono le quotazioni bid-ask aggiornate, e nemmeno il delta, di queste opzioni. Immagino che dipenda dal fatto che non sono trattate. Però il market maker espone comunque delle quotazioni.
    Curiosamente i dati di Fiuto Beta, per quanto approssimati, sono più vicini a quelli reali, non so però se sono abbastanza affidabili per costruire una strategia.
    Una soluzione che ho provato, e che "a occhio" sembrerebbe funzionare, è quella di inserire manualmente, per le opzioni che mi interessano, le quotazioni bid e ask prese dal market maker: automaticamente il delta viene aggiornato. Però ovviamente non è una cosa tanto pratica (sai che palle!).
    Mi chiedo:
    1. ci sono soluzioni per avere il delta di queste opzioni molto OTM, quotate ma senza scambi? Magari fra le infinite risorse di Iceberg c'è una funzione che mi è sfuggita...
    2. come soluzione estrema, può andare bene inserire manualmente le quotazioni e vedere come viene calcolato il delta?

    Grazie
    Ciao,
    si l'inserimento manuale è corretto come idea, che un prezzo arrivi dal mercato o lo metti tu cambia poco. Comunque i prezzi se ci sono sulla piattaforma sono quelli che trovi anche in Iceberg, se vuoi evitare che subentri il prezzo teorico (quindi che il prezzo da bianco diventi azzurro) puoi disabilitare i prezzi teorici dal pulsante Settings o Impostazioni (http://manuals.playoptions.it/Iceber...ategy_settings) sulla scheda Theoretical Prices.

    Ciao Ciao

  3. #3
    L'avatar di poket9
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    1,094
    Ciao Andrea,
    potresti rispondermi sul forum DPD,
    grazie


    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao,
    si l'inserimento manuale è corretto come idea, che un prezzo arrivi dal mercato o lo metti tu cambia poco. Comunque i prezzi se ci sono sulla piattaforma sono quelli che trovi anche in Iceberg, se vuoi evitare che subentri il prezzo teorico (quindi che il prezzo da bianco diventi azzurro) puoi disabilitare i prezzi teorici dal pulsante Settings o Impostazioni (http://manuals.playoptions.it/Iceber...ategy_settings) sulla scheda Theoretical Prices.

    Ciao Ciao
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

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