Prova di "Rollata" per "novellini"

[tony]

Ho capito, tu hai tirato fuori la "rollata a raddoppio", adesso verifico..........

[tony]

Si ci deve essere qualcosa che non va, in "rollata raddoppio" ( che guarda caso l'ho fatto io :whistle: ) la call venduta ormai è ITM quindi il delta dovrebbere essere molto piu alto, quella comprata è quasi ATM e anche li il delta dovrebbe essere quasi 50...

[tony]

In base ai segnali dell'analisi tecnica...
Allora, in questa scadenza è inutile rollare, ho provato a tenere gli stessi contratti e spostare il lato CALL su gennaio, ma il payoff non mi convince, allora proviamo a fare "delta edging" ovvero compri tanti sottostanti quanti ti dice il DELTA della call venduta ( la 2900 ) Bisognerebbe farlo ad una certa soglia, quando il delta è ancora intorno a 50 ( ma questo è meglio se te lo spiaega Tiziano )
Siccome il delta non lo abbiamo preciso, se dovesse ricapitarti vai sul sito di PlayOptions tra i vari software c'è calcoli rapidi ( vedi allegato )
Dal calcolo viene 0,9961, ma siccome le vendute sono due, allora proviamo a mettere in portafoglio 2 sottostanti long ( richiede margine di circa 6000 euro)

[tony]

Se lo avessimo fatto a tempo debito cioè circa a 2900 saremmo massi meglio :whistle: :whistle:

[tony]

Ricordo a tutti che questo post si chiama "rollata da novellini" se qualcuno puo dare asisstenza..... :whistle:

P.S. Non so se è un problema solo mio, ma con i valori teorici o il last i valori continuano a cambiare...

[v]

...qualcosa non mi quadra infatti... a me poi da valori diversi anche sull'altra strategia...
intanto grazie comunque! ...vediamo...

[tony]

Ok adesso a mercato aperto funziona, è in condivisione sempre sotto rollata raddoppio...

[Cagalli Tiziano]

Ho chiesto la valutazione della tua strategia e ... che dire?

Bravissimo!

[v]

Già! Bravissimo Tony! l'hai sistemata proprio bene!

[tony]

Non vorrei parlar troppo presto (c'è ancora domani !!) ma sembra che ho sistemato benino anche le mie :woohoo: :woohoo: Grazie Tizianoooo