info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedì - Venerdì, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedì - Venerdì, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
Pagina 16 di 18 Prima ... 61415161718 Ultima
  1. #151
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,245
    Citazione Originariamente Scritto da The man in the plains Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano, grazie per il tuo contributo che non può che essere di aiuto per tutti, oltre che da me molto gradito per le vicende passate...
    Figurati..è un dovere!

    Non vedo critico poter perdere dei soldi in questo mestiere.
    In effetti come ogni mestiere ha i suoi rischi e rendimenti


    È stato forse tralasciato l'aspetto più importante della mia strategia: ossia trasformare con un click un'opzione scoperta ,in una coperta.
    No, è stata la prima cosa che ho scritto, sottolineando che comperarla in quel momento costerebbe circa 10 punti
    "Comunque comperare sotto le PUT significa, se è il mini, perdere il valore strike che essendo appena sotto il BEP sarà almeno di 10 punti (2 strike) e quindi 500 euro, più il costo della opzione."

    Perdonami invece se insisto, ma vendere una Call coperta comporta necessariamente entrate extra se la nostra azione è in territorio negativo.
    In teoria sembrerebbe di si . In pratica no. Infatti se sei in territorio negativo e vendi una Call OTM puoi incassare con la vola attuale non pià del 1/2% anno. Se però l'azione sale non la puoi pù chiudere poichè è il collaterale della Call e chiudere tutta l'operazione (titolo e call) risulterebbe in perdita. Se invece scende copre solo 1/2% per cui, visto l' inconveniente che ti porterebbe nel caso di salita...il gioco non vale la candela.
    Discorso diverso è lavorare con le ITM ma li entriamo in un campo difficile da spiegare in un forum.

    Ovviamente devo venderla OTM rispetto al prezzo delle mie azioni, altrimenti se vengo assegnato devo chiudere...sbaglio?
    Se vieni assegnato su una Call non devi fare nulla poichè il titolo esce dal tuo portafoglio e la Call cessa di esistere.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #152

    Data Registrazione
    Sep 2016
    Messaggi
    69

    anche novembre stop loss

    - 200

    situazione :

    Giugno + 200
    Luglio - 90
    Agosto + 200
    settembre, ottobre e novembre -600

    tot ad oggi -290
    Ultima modifica di Fabiostop; 17-11-17 alle 17:52

  3. #153

    Data Registrazione
    Sep 2016
    Messaggi
    69

    Strategia con stop matematico x dicembre

    Ciao a tutti.

    dalla mia natura informatica deriva sempre una spinta per automatizzare il tutto, quindi per ora che ho poco tempo e non ho ancora i software di playoptions mi piace trovare soluzioni per gestire alcune situazioni critiche in automatico per poi nel caso aggiustare in un secondo tempo.

    Faccio un esempio sulla strategia di questo 3D.

    DAX_mensile_v29.png

    DAX scadenza dicembre 2017

    La strategia principale non cambia, non chiudiamo nulla se il prezzo resta all'interno dei lati.

    Invece se si va oltre il break even lavora la strategia matematica di chiusura che consiste nell'inserire per ogni opzione uno stop loss e un take profit adeguatamente calcolati.

    Nel caso si arrivi ad uno stop loss globale di -200 si chiudono 3 opzioni, lasciano aperta solo la long dal lato non attaccato così se il prezzo ritorna si recupera qualche cosa.

    In questo caso :

    opzione SL TP

    Long call 13400 no 54,34

    short call 13250 143,12 6,26

    short put 12750 163,6 5,42

    long put 12600
    67,26


    Esempio: il prezzo supera il break a destra, quindi se vengono toccati i tp e sl il sistema chiuderà le seguenti opzioni:

    Long call 13400 tp 54,34 guadagno (54,34 - 28,6) = 25,74 punti --> 128,7 €
    short call 13250 sl 143,12 perdita (62,6 -143,12) = -80,52 punti --> -402,6 €
    short put 12750 tp 5,42 guadagno (54,2 - 5,42) = 48,78 punti --> 243,9 €

    rimane aperta a valore nullo
    long put 12600 perdita potenziale(-35,4) = -35,4 punti --> -177€


    tirando le somme il totale fa : 128,7 -402,6+243,9 -177 = -207



    La strategia migliora con il passare del tempo, nel senso che il theta gioca a favore facendo allontanare i sl.

    Si interviene solo se si prende lo stop loss ed il prezzo ritorna.

    Spero di essere stato abbastanza chiaro, attendo come al solito i vostri commenti e/o suggerimenti.

    Buona serata.

  4. #154

    Data Registrazione
    Sep 2016
    Messaggi
    69

    eccoci

    Nel precedente post ho dimenticato una informazione importantissima...

    I Take Profit sono calcolati al 90% del proprio prezzo.
    L'opzione comprata 12600 put, settimana scorsa è andata in take profit dando un contributo di 108 €, poi il prezzo ha ritracciato , quindi questo è il risultato:
    DAX_mensile_v30.png

    Si nota che il guadagno potenziale massimo è aumentato, invece lo stop loss è sempre a -200.

    Buona serata.

  5. #155

    Data Registrazione
    Sep 2016
    Messaggi
    69

    Buongiorno è andata benissimo

    DAX_mensile_v31.png

    533 di gain, circa 500€ togliendo le commissioni

    situazione :
    Giugno + 200
    Luglio - 90
    Agosto + 200
    settembre, ottobre e novembre -600
    Dicembre + 500


  6. #156

    Data Registrazione
    Sep 2016
    Messaggi
    69

    iron gennaio 2018 con tp e sl automatici

    riprendo la strategia precedente

    DAX_mensile_v32.png

    Inserisco stop loss e take profit automatici per ogni opzione

    put 12500 comprata tp 92,7

    put 12700 venduta tp 7,6 sl 159,7
    call 13500 venduta tp 3 sl 129,6
    call 13700 comprata tp 20,9


    Il sistema è settato, ora non ci resta che aspettare.

  7. #157
    L'avatar di The man in the plains
    Data Registrazione
    Jun 2017
    Località
    Piacenza
    Messaggi
    77
    Ciao a tutti!

    Colgo l'occasione in primis per augurarvi un felice e redditizio 2018!

    Io da qualche mese a questa parte sto facendo più opzioni mensili su S&P che DAX, il motivo principale è il possente trend a rialzo che va avanti da un anno a questa parte (almeno me ne sono preso 1/3...)
    Sul Dax ho aperto una Put scoperta con strike 12,800 su gennaio. Il Pay-Off è quello che è, mi interessa più che altro un ulteriore cash-flow per il mese.

    In caso di raggiungimento dello strike la mossa sarà:
    - vendita call ATM 12,800 con trasformazione della posizioni in short straddle.
    In caso di ulteriore ribasso la mossa successiva sarà:
    - vendita di una seconda call scoperta con strike molto basso, indicativamente 12,200.

    A questo punto la domanda che viene spontanea è: in che modo consigliate di "trasformare" una put scoperta in una call sempre scoperta?

    Per oggi è tutto.
    Ciaooo

  8. #158

    Data Registrazione
    Dec 2017
    Messaggi
    2
    Citazione Originariamente Scritto da The man in the plains Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!

    Colgo l'occasione in primis per augurarvi un felice e redditizio 2018!

    Io da qualche mese a questa parte sto facendo più opzioni mensili su S&P che DAX, il motivo principale è il possente trend a rialzo che va avanti da un anno a questa parte (almeno me ne sono preso 1/3...)
    Sul Dax ho aperto una Put scoperta con strike 12,800 su gennaio. Il Pay-Off è quello che è, mi interessa più che altro un ulteriore cash-flow per il mese.

    In caso di raggiungimento dello strike la mossa sarà:
    - vendita call ATM 12,800 con trasformazione della posizioni in short straddle.
    In caso di ulteriore ribasso la mossa successiva sarà:
    - vendita di una seconda call scoperta con strike molto basso, indicativamente 12,200.

    A questo punto la domanda che viene spontanea è: in che modo consigliate di "trasformare" una put scoperta in una call sempre scoperta?

    Per oggi è tutto.
    Ciaooo
    Ciao, anche io sarei interessato a sentire un parere, di qualcuno esperto, su questo tipo di operatività.
    Ho capito il primo livello di difesa con la trasformazione della strategia in short straddle.
    Però non ho capito il secondo livello che prevede di vendere un altra call molto bassa, finchè il prezzo resta sopra 12200 non saresti in perdita? O mi sfugge qualscosa?

  9. #159
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    10,245
    Citazione Originariamente Scritto da The man in the plains Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!

    Colgo l'occasione in primis per augurarvi un felice e redditizio 2018!

    Io da qualche mese a questa parte sto facendo più opzioni mensili su S&P che DAX, il motivo principale è il possente trend a rialzo che va avanti da un anno a questa parte (almeno me ne sono preso 1/3...)
    Sul Dax ho aperto una Put scoperta con strike 12,800 su gennaio. Il Pay-Off è quello che è, mi interessa più che altro un ulteriore cash-flow per il mese.

    In caso di raggiungimento dello strike la mossa sarà:
    - vendita call ATM 12,800 con trasformazione della posizioni in short straddle.
    In caso di ulteriore ribasso la mossa successiva sarà:
    - vendita di una seconda call scoperta con strike molto basso, indicativamente 12,200.

    A questo punto la domanda che viene spontanea è: in che modo consigliate di "trasformare" una put scoperta in una call sempre scoperta?

    Per oggi è tutto.
    Ciaooo
    Il sottostante sintetico Short si costruisce con :
    - Call & + Put
    perciò se hai -Put e aggiungi un sottostante Short, ovvero (-Call + Put) il risultato che ottieni è che le due Put (-Put +Put) si elidono e rimani con la sola -Call
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  10. #160
    L'avatar di The man in the plains
    Data Registrazione
    Jun 2017
    Località
    Piacenza
    Messaggi
    77
    Citazione Originariamente Scritto da AKG Visualizza Messaggio
    Ciao, anche io sarei interessato a sentire un parere, di qualcuno esperto, su questo tipo di operatività.
    Ho capito il primo livello di difesa con la trasformazione della strategia in short straddle.
    Però non ho capito il secondo livello che prevede di vendere un altra call molto bassa, finchè il prezzo resta sopra 12200 non saresti in perdita? O mi sfugge qualscosa?
    Bisognerebbe vedere se il premio ricevuto dalla vendita della Call a 12,200 è sufficiente a coprire le perdite della Put.
    Normalmente si e quindi non si è sotto la linea dello zero, ma più ci si avvicina a scadenza più diventa un miraggio questa cosa perchè i premi si erodono...

    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Il sottostante sintetico Short si costruisce con :
    - Call & + Put
    perciò se hai -Put e aggiungi un sottostante Short, ovvero (-Call + Put) il risultato che ottieni è che le due Put (-Put +Put) si elidono e rimani con la sola -Call
    Ok Tiziano, e questo mi è chiaro.
    Secondo te come potrebbe rivelarsi in effetti vendere una Call parecchio ITM e quindi garantendosi un premio molto corposo? Starebbe in piedi la cosa oppure no?

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci