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  1. #161
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da The man in the plains Visualizza Messaggio
    Ok Tiziano, e questo mi è chiaro.
    Secondo te come potrebbe rivelarsi in effetti vendere una Call parecchio ITM e quindi garantendosi un premio molto corposo? Starebbe in piedi la cosa oppure no?
    Se come hai scritto sarà una call sintetica lo strike lo deciderà il sottostante nel momento in cui dti servirà e non potrai scegliere la moneyness.

    Se invece intendi vendere una Call DITM mantenendo la Put allora la questione diventa che

    1) fino al valore dello strike, guadagnerai il premio PUT e non perderai nulla in caso di discesa poichè il premio ITM in realtà lo devi restituire tutto dato che lo usi per non perdere con la Put
    2) perderai alla stessa velocità di una Call scoperta nel caso di salita

    Quindi, presa così è una buona mossa per difendere la posizione rialzista nel caso di discesa. Da figura bianca ad azzurra
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #162
    L'avatar di The man in the plains
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se come hai scritto sarà una call sintetica lo strike lo deciderà il sottostante nel momento in cui dti servirà e non potrai scegliere la moneyness.

    Se invece intendi vendere una Call DITM mantenendo la Put allora la questione diventa che

    1) fino al valore dello strike, guadagnerai il premio PUT e non perderai nulla in caso di discesa poichè il premio ITM in realtà lo devi restituire tutto dato che lo usi per non perdere con la Put
    2) perderai alla stessa velocità di una Call scoperta nel caso di salita

    Quindi, presa così è una buona mossa per difendere la posizione rialzista nel caso di discesa. Da figura bianca ad azzurra
    Ecco, il buon Tiziano ha tradotto il mio aramaico antico in italiano.
    Proprio così!

    Ma nel tuo grafico 'what-if' che strike DITM hai messo? Mi sembra veramente molto distante rispetto a quello che propinavo io a 12,200 o sbaglio?

    Edit: e aggiunto un ulteriore riflessione che magari mi potrai smentire.
    Se al raggiungimento dello strike di 12,800 si venderà una Call ATM (trasformando la put scoperta in short straddle) il premio dovrebbe inevitabilmente salire ulteriormente.
    Ultima modifica di The man in the plains; 29-12-17 alle 12:01

  3. #163
    L'avatar di The man in the plains
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    Da così:

    v1.bmp

    A così:

    v1.1.bmp

    Come? Ho venduto un mini-dax allo stesso strike della Put.

    Adesso si aprono tre nuovi scenari:
    - prosegue il trend short, mi esegue le opzioni, ma ho il sottostante quindi guadagno il premio;
    - riparte a rialzo, il premio viene eroso (di fatto ho creato una short Call sintetica) e mi troverò a dover shortare una nuova Put DITM (eventualmente con strike 13,500)
    - il Dax riparte a rialzo, la put scadrà OTM, riceverò il premio e lavorerò su febbraio.

    Io credo che in questo caso sia importante non farsi prendere dall'over trading e continuare ad effettuare aggiustamenti a destra e sinistra.

    Pareri? Idee? Consigli?

  4. #164
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da The man in the plains Visualizza Messaggio
    Da così:

    v1.bmp

    A così:

    v1.1.bmp

    Come? Ho venduto un mini-dax allo stesso strike della Put.

    Adesso si aprono tre nuovi scenari:
    - prosegue il trend short, mi esegue le opzioni, ma ho il sottostante quindi guadagno il premio;
    - riparte a rialzo, il premio viene eroso (di fatto ho creato una short Call sintetica) e mi troverò a dover shortare una nuova Put DITM (eventualmente con strike 13,500)
    - il Dax riparte a rialzo, la put scadrà OTM, riceverò il premio e lavorerò su febbraio.

    Io credo che in questo caso sia importante non farsi prendere dall'over trading e continuare ad effettuare aggiustamenti a destra e sinistra.

    Pareri? Idee? Consigli?
    Se puoi, allega le immagini in modo che siano subito visibili senza necessità di aprirle...è più comodo per chi legge.
    Il punto tre è analogo al punto due:

    riparte al rialzo....è il dax che parte.
    Quindi gli scenari sono solo due
    se scende guadagni
    se sale perdi

    Se fai così non hai molto da correggere, ti do un'idea di strategia:

    a quello che hai già fatto aggiungi l'acquisto di una Call più o meno al punto di BEP e una ulteriore call qualche strike dopo.

    la figura (bianca) che ottieni è uno spread che punta al rialzo.

    Se il sottostante prende a salire, ad un certo punto (lo valuti in base al tempo) aumenti la put che avevi venduto di 1 unità e ti ritrovi con la figura (azzurra) che trae un beneficio dal trend e non ha il BEP diperdita vicino e la call che ti fa guadagnare l'hai pagata poco
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #165
    L'avatar di The man in the plains
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se puoi, allega le immagini in modo che siano subito visibili senza necessità di aprirle...è più comodo per chi legge.
    Il punto tre è analogo al punto due:

    riparte al rialzo....è il dax che parte.
    Quindi gli scenari sono solo due
    se scende guadagni
    se sale perdi

    Se fai così non hai molto da correggere, ti do un'idea di strategia:

    a quello che hai già fatto aggiungi l'acquisto di una Call più o meno al punto di BEP e una ulteriore call qualche strike dopo.

    la figura (bianca) che ottieni è uno spread che punta al rialzo.

    Se il sottostante prende a salire, ad un certo punto (lo valuti in base al tempo) aumenti la put che avevi venduto di 1 unità e ti ritrovi con la figura (azzurra) che trae un beneficio dal trend e non ha il BEP diperdita vicino e la call che ti fa guadagnare l'hai pagata poco
    Non male, grazie per l'imbeccata.
    Io però, da buon testone, ho optato per una figura di questo tipo:
    v1.2.png

    Ho rivenduto un'altra Put con stesso strike a 12,800 poi ho venduto un'altra Put con premio più succulento ma ITM con strike a 13,300 e appena prima, ossia a 12,250 ho comprato Call.
    Di fatto ho ricreato la Put originaria con un leggero rinforzino al premio. Il problema è che dalla parte scoperta adesso rischio il doppio e questo non va bene. Sarebbe stato ok se il premio fosse stato il doppio.

    Che ne pensi? Poteva essere una soluzione oppure ho commesso un'errore?

  6. #166

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    tp entrato su call venduta

    tp entrato su call 13500 venduta, la situazione resta immutata se scende, max perdita 200€, ma se sale ...

    DAX_mensile_v33.png

    la strategia per chi ha poco tempo durante il giorno sembra buona ... vedremo

    Buon 2018 a tutti

  7. #167
    L'avatar di The man in the plains
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    Non male, grazie per l'imbeccata.
    Io però, da buon testone, ho optato per una figura di questo tipo:
    v1.2.png

    Ho rivenduto un'altra Put con stesso strike a 12,800 poi ho venduto un'altra Put con premio più succulento ma ITM con strike a 13,300 e appena prima, ossia a 12,250 ho comprato Call.
    Di fatto ho ricreato la Put originaria con un leggero rinforzino al premio. Il problema è che dalla parte scoperta adesso rischio il doppio e questo non va bene. Sarebbe stato ok se il premio fosse stato il doppio.

    Che ne pensi? Poteva essere una soluzione oppure ho commesso un'errore?
    Grazie al vigoroso rialzo di ieri a Wall Street e quest'oggi a Francoforte ho appena chiuso in combinazione la maggior parte dei miei contratti su Gennaio con un discreto ROI mensile. Come dice il proverbio? Chi ben inizia è a metà dell'opera...speriamo!

    Comunque adesso sono ancora a mercato, ma ufficialmente su Febbraio.
    Dax: short Put 12,800
    S&P: short Put 2,560

    Vorrei chiedere: esiste un manuale/guida dedicato alla difesa esclusivamente delle short put?

  8. #168
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    Citazione Originariamente Scritto da The man in the plains Visualizza Messaggio
    Grazie al vigoroso rialzo di ieri a Wall Street e quest'oggi a Francoforte ho appena chiuso in combinazione la maggior parte dei miei contratti su Gennaio con un discreto ROI mensile. Come dice il proverbio? Chi ben inizia è a metà dell'opera...speriamo!

    Comunque adesso sono ancora a mercato, ma ufficialmente su Febbraio.
    Dax: short Put 12,800
    S&P: short Put 2,560

    Vorrei chiedere: esiste un manuale/guida dedicato alla difesa esclusivamente delle short put?
    Riduco il rischio sul Dax praticamente a zero, comprando una Put a 12,700 con 42 giorni alla scadenza:

    bull.png

    Buon week end a tutti!

  9. #169
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    Ciao Tiziano,
    scusami se non è la sezione giusta, ma posteresti il dpd italia passo 250 con vega in/out daily,
    grazie



    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se puoi, allega le immagini in modo che siano subito visibili senza necessità di aprirle...è più comodo per chi legge.
    Il punto tre è analogo al punto due:

    riparte al rialzo....è il dax che parte.
    Quindi gli scenari sono solo due
    se scende guadagni
    se sale perdi

    Se fai così non hai molto da correggere, ti do un'idea di strategia:

    a quello che hai già fatto aggiungi l'acquisto di una Call più o meno al punto di BEP e una ulteriore call qualche strike dopo.

    la figura (bianca) che ottieni è uno spread che punta al rialzo.

    Se il sottostante prende a salire, ad un certo punto (lo valuti in base al tempo) aumenti la put che avevi venduto di 1 unità e ti ritrovi con la figura (azzurra) che trae un beneficio dal trend e non ha il BEP diperdita vicino e la call che ti fa guadagnare l'hai pagata poco
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  10. #170

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    dax mensile

    Scusate il ritardo , situazione ad oggi

    Gennaio ottimo , poi ho impostato febbraio ma è andata in stop loss

    dax_40.png

    situazione
    Giugno + 200
    Luglio - 90
    Agosto + 200
    settembre, ottobre e novembre -600
    Dicembre + 500
    Gennaio + 200
    Febbraio -200 ... per ora, si sono chiuse in stop loss 3 gambe , rimane aperta la put 12650 comprata... potrebbe recuperare qualche cosa se il DAX continuasse a scendere

    ciao






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