Strategia Continua mensile sul DAX

[Fabiostop]

- 200

situazione :

Giugno + 200
Luglio - 90
Agosto + 200
settembre, ottobre e novembre -600

tot ad oggi -290

[Fabiostop]

Ciao a tutti.

dalla mia natura informatica deriva sempre una spinta per automatizzare il tutto, quindi per ora che ho poco tempo e non ho ancora i software di playoptions mi piace trovare soluzioni per gestire alcune situazioni critiche in automatico per poi nel caso aggiustare in un secondo tempo.

Faccio un esempio sulla strategia di questo 3D.



DAX scadenza dicembre 2017

La strategia principale non cambia, non chiudiamo nulla se il prezzo resta all'interno dei lati.

Invece se si va oltre il break even lavora la strategia matematica di chiusura che consiste nell'inserire per ogni opzione uno stop loss e un take profit adeguatamente calcolati.

Nel caso si arrivi ad uno stop loss globale di -200 si chiudono 3 opzioni, lasciano aperta solo la long dal lato non attaccato così se il prezzo ritorna si recupera qualche cosa.

In questo caso :

opzione

SL

TP

Long call 13400	no	54,34
short call 13250	143,12	6,26
short put 12750	163,6	5,42
long put 12600		67,26

Esempio: il prezzo supera il break a destra, quindi se vengono toccati i tp e sl il sistema chiuderà le seguenti opzioni:

Long call 13400 tp 54,34 guadagno (54,34 - 28,6) = 25,74 punti --> 128,7 €
short call 13250 sl 143,12 perdita (62,6 -143,12) = -80,52 punti --> -402,6 €
short put 12750 tp 5,42 guadagno (54,2 - 5,42) = 48,78 punti --> 243,9 €

rimane aperta a valore nullo
long put 12600 perdita potenziale(-35,4) = -35,4 punti --> -177€


tirando le somme il totale fa : 128,7 -402,6+243,9 -177 = -207



La strategia migliora con il passare del tempo, nel senso che il theta gioca a favore facendo allontanare i sl.

Si interviene solo se si prende lo stop loss ed il prezzo ritorna.

Spero di essere stato abbastanza chiaro, attendo come al solito i vostri commenti e/o suggerimenti.

Buona serata.

[Fabiostop]

Nel precedente post ho dimenticato una informazione importantissima...

I Take Profit sono calcolati al 90% del proprio prezzo.
L'opzione comprata 12600 put, settimana scorsa è andata in take profit dando un contributo di 108 €, poi il prezzo ha ritracciato , quindi questo è il risultato:


Si nota che il guadagno potenziale massimo è aumentato, invece lo stop loss è sempre a -200.

Buona serata.

[Fabiostop]

533 di gain, circa 500€ togliendo le commissioni

situazione :
Giugno + 200
Luglio - 90
Agosto + 200
settembre, ottobre e novembre -600
Dicembre + 500

[Fabiostop]

riprendo la strategia precedente



Inserisco stop loss e take profit automatici per ogni opzione

put 12500 comprata	tp 92,7
put 12700 venduta	tp 7,6	sl 159,7
call 13500 venduta	tp 3	sl 129,6
call 13700 comprata	tp 20,9

Il sistema è settato, ora non ci resta che aspettare.

[The man in the plains]

Ciao a tutti!

Colgo l'occasione in primis per augurarvi un felice e redditizio 2018!

Io da qualche mese a questa parte sto facendo più opzioni mensili su S&P che DAX, il motivo principale è il possente trend a rialzo che va avanti da un anno a questa parte (almeno me ne sono preso 1/3...)
Sul Dax ho aperto una Put scoperta con strike 12,800 su gennaio. Il Pay-Off è quello che è, mi interessa più che altro un ulteriore cash-flow per il mese.

In caso di raggiungimento dello strike la mossa sarà:
- vendita call ATM 12,800 con trasformazione della posizioni in short straddle.
In caso di ulteriore ribasso la mossa successiva sarà:
- vendita di una seconda call scoperta con strike molto basso, indicativamente 12,200.

A questo punto la domanda che viene spontanea è: in che modo consigliate di "trasformare" una put scoperta in una call sempre scoperta?

Per oggi è tutto.
Ciaooo

[AKG]

Ciao a tutti!

Colgo l'occasione in primis per augurarvi un felice e redditizio 2018!

Io da qualche mese a questa parte sto facendo più opzioni mensili su S&P che DAX, il motivo principale è il possente trend a rialzo che va avanti da un anno a questa parte (almeno me ne sono preso 1/3...)
Sul Dax ho aperto una Put scoperta con strike 12,800 su gennaio. Il Pay-Off è quello che è, mi interessa più che altro un ulteriore cash-flow per il mese.

In caso di raggiungimento dello strike la mossa sarà:
- vendita call ATM 12,800 con trasformazione della posizioni in short straddle.
In caso di ulteriore ribasso la mossa successiva sarà:
- vendita di una seconda call scoperta con strike molto basso, indicativamente 12,200.

A questo punto la domanda che viene spontanea è: in che modo consigliate di "trasformare" una put scoperta in una call sempre scoperta?

Per oggi è tutto.
Ciaooo

Ciao, anche io sarei interessato a sentire un parere, di qualcuno esperto, su questo tipo di operatività.
Ho capito il primo livello di difesa con la trasformazione della strategia in short straddle.
Però non ho capito il secondo livello che prevede di vendere un altra call molto bassa, finchè il prezzo resta sopra 12200 non saresti in perdita? O mi sfugge qualscosa?

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti!

Colgo l'occasione in primis per augurarvi un felice e redditizio 2018!

Io da qualche mese a questa parte sto facendo più opzioni mensili su S&P che DAX, il motivo principale è il possente trend a rialzo che va avanti da un anno a questa parte (almeno me ne sono preso 1/3...)
Sul Dax ho aperto una Put scoperta con strike 12,800 su gennaio. Il Pay-Off è quello che è, mi interessa più che altro un ulteriore cash-flow per il mese.

In caso di raggiungimento dello strike la mossa sarà:
- vendita call ATM 12,800 con trasformazione della posizioni in short straddle.
In caso di ulteriore ribasso la mossa successiva sarà:
- vendita di una seconda call scoperta con strike molto basso, indicativamente 12,200.

A questo punto la domanda che viene spontanea è: in che modo consigliate di "trasformare" una put scoperta in una call sempre scoperta?

Per oggi è tutto.
Ciaooo

Il sottostante sintetico Short si costruisce con :
- Call & + Put
perciò se hai -Put e aggiungi un sottostante Short, ovvero (-Call + Put) il risultato che ottieni è che le due Put (-Put +Put) si elidono e rimani con la sola -Call