Strategia Continua mensile sul DAX

[Fabiostop]

o forse è meglio tenere solo la call comprata per chiudere a pari se ripiega verso destra, se rimane oppure se il prezzo scende perdo 78 €

Secondo voi cosa è meglio fare?

[cortesia]

o forse è meglio tenere solo la call comprata per chiudere a pari se ripiega verso destra, se rimane oppure se il prezzo scende perdo 78 €

Secondo voi cosa è meglio fare?

Ciao,
io rollerei sia le call che le put di 300 punti ottenendo così un condor nuovamente centrato e con un premio residuo di circa 75 €
Alberto

[Fabiostop]

Ciao,
io rollerei sia le call che le put di 300 punti ottenendo così un condor nuovamente centrato e con un premio residuo di circa 75 €
Alberto

Mi sembra una buona idea Alberto, quindi chiuderesti tutte le posizioni e riapriresti rollando tutto di 300 punti oppure terresti aperta qualche posizione della precedente?

ecco il risultato chiudendo tutte le posizioni precedenti e rollando a 300:

[cortesia]

Mi sembra una buona idea Alberto, quindi chiuderesti tutte le posizioni e riapriresti rollando tutto di 300 punti oppure terresti aperta qualche posizione della precedente?

ecco il risultato chiudendo tutte le posizioni precedenti e rollando a 300:

Si proprio così Fabio, magari fatto un appena un po' prima per mantenere un premio leggermente più grande.
Mi sembra la soluzione più conservativa, primo non perdere...
Alberto

[Cagalli Tiziano]

Guardate anche il rapporto rischio rendimento che in questo caso è di 10 volte!
Troppo alto in quanto poi ci vorrebbero 10 operazioni riuscite per 1 sbagliata.

3 volte il guadagno è il massimo rischio che bisognerebbe accettare.

[cortesia]

Certo Tiziano!
Facevo per rimanere nell'argomento del 3d di Fabio...

Probabilmente c'è qualche difetto in origine sull'apertura sistematica di iron condor, io preferisco aprire il lato call e quello put in momenti diversi, magari affidandomi ai segnali del BoBaO, come tu insegni.
Ma se proprio si vuole si potrebbe verificare sul DAX, con il tuo programma di back test quale è il setting e la eventuale correzione migliore di un iron condor sistematico.
Eventualmente partendo da un setting che in passato ho usato sul RUT, dove andava abbastanza bene:
Scadenza 50 gg
Rapporto R/R 1/5
Chiusura a 10 gg dalla scadenza a meno che il prezzo non sia centratissimo
Stop loss quando la perdita = max guadagno
Eventuale filtro (sul premio?) per inibire l'entrata se la vola è molto bassa (come adesso).

Un caro saluto
Alberto

[Cagalli Tiziano]

Certo Tiziano!
Facevo per rimanere nell'argomento del 3d di Fabio...

Probabilmente c'è qualche difetto in origine sull'apertura sistematica di iron condor, io preferisco aprire il lato call e quello put in momenti diversi, magari affidandomi ai segnali del BoBaO, come tu insegni.
Ma se proprio si vuole si potrebbe verificare sul DAX, con il tuo programma di back test quale è il setting e la eventuale correzione migliore di un iron condor sistematico.
Eventualmente partendo da un setting che in passato ho usato sul RUT, dove andava abbastanza bene:
Scadenza 50 gg
Rapporto R/R 1/5
Chiusura a 10 gg dalla scadenza a meno che il prezzo non sia centratissimo
Stop loss quando la perdita = max guadagno
Eventuale filtro (sul premio?) per inibire l'entrata se la vola è molto bassa (come adesso).

Un caro saluto
Alberto

Ottima procedura,
un caro saluto anche a te!

[Furious]

Certo Tiziano!
Facevo per rimanere nell'argomento del 3d di Fabio...

Probabilmente c'è qualche difetto in origine sull'apertura sistematica di iron condor, io preferisco aprire il lato call e quello put in momenti diversi, magari affidandomi ai segnali del BoBaO, come tu insegni.
Ma se proprio si vuole si potrebbe verificare sul DAX, con il tuo programma di back test quale è il setting e la eventuale correzione migliore di un iron condor sistematico.
Eventualmente partendo da un setting che in passato ho usato sul RUT, dove andava abbastanza bene:
Scadenza 50 gg
Rapporto R/R 1/5
Chiusura a 10 gg dalla scadenza a meno che il prezzo non sia centratissimo
Stop loss quando la perdita = max guadagno
Eventuale filtro (sul premio?) per inibire l'entrata se la vola è molto bassa (come adesso).

Un caro saluto
Alberto

Quando dici filtro sul premio, hai per caso delle regole che lo stabiliscono?
Tipo con scadenze a 30 gg. minimo 300€
con scadenze a 60 gg. minimo 500€ ..?

Proprio adesso mi sto salvando dei set di regole per far sì che le strategie che metto a mercato siano profittevoli e proprio sul premio sto trovando delle difficoltà per capire se è il caso di switchare su scadenze più lunghe (per avere più premio) o meno.

[The man in the plains]

Sì...oserei dire che...dopo 4 anni di trading mi permetto di dire che: non si può vincere sempre!

Guardate anche il rapporto rischio rendimento che in questo caso è di 10 volte!
Troppo alto in quanto poi ci vorrebbero 10 operazioni riuscite per 1 sbagliata.

3 volte il guadagno è il massimo rischio che bisognerebbe accettare.

[Fabiostop]

Guardate anche il rapporto rischio rendimento che in questo caso è di 10 volte!
Troppo alto in quanto poi ci vorrebbero 10 operazioni riuscite per 1 sbagliata.

3 volte il guadagno è il massimo rischio che bisognerebbe accettare.

Grazie Tiziano, effettivamente è un po' troppo rischioso, è interessante capire cosa fare in queste situazioni dove si deve sistemare un sistema che va in sofferenza per aperture non proprio azzeccate o mercato contrario.

Considerando una cadenza mensile che al 70% dovrebbe far guadagnare circa 200 € , si po' pensare alla chiusura della call venduta e delle 2 put tenendo, se non sale, una perdita massima di 78€.

Attendo vostri gentilissimi ed utili pensieri.