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  1. #1

    Data Registrazione
    Sep 2016
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    Strategia Continua mensile sul DAX

    Buongiorno a tutti, vorrei mettere in piedi una strategia insieme a voi per avere un rendimento mensile con una probabilità di gain dell 80%.(Sperem)



    Serve un contributo di tutti gli interessati per migliorare e poi, perchè no, usarla costantemente.

    Condizioni base per la strategia:

    - Per ora in demo
    - Operatività ridotta compatibile con chi ha un impiego fisso
    - costruzione della strategia al secondo venerdì di ogni mese con scadenza mese successivo
    - si comprano 1 put e 1 call e si vendono 1 put e 1 call
    - nel mese si puo' fare una sola correzione se il prezzo si avvicina ad un lato, nel caso che non vada bene si chiude in stop loss(perdita sempre minore o al massimo uguale al gain ipotetico mensile a scadenza)
    - tra la comprata e la venduta sono stati ipotizzati circa 20 punti di differenza per ogni lato, così ogni mese il sistema si adatterà alla volatilità del momento.
    - guadagno mensile circa 200 €
    - primo ed unico cambiamento ammesso a -170€
    - stop loss a -200

    consideriamo anche che per tutte le volte che andiamo a scadenza paghiamo metà commissioni

    ecco il grafico in fiuto beta costruito la settimana scorsa

    DAX_mensile_v01.png

    ora un po' di numeri, ipotizziamo che su 12 mesi 7 vanno fino alla fine, 2 vanno fino alla fine con aiuto e 3 vanno male. consideriamo le commissioni a 5 euro.

    7 mesi ok --> 7 * 200 = 1400 - (commissioni) 7 * -20 = -140 --> 1260
    2 mesi con 1 cambiamento nella strategia --> 2 * 200 = 400 - (commissioni) 2 * -30 = -60 --> 340
    3 mesi in stop loss --> 3 * -200 = -600 - (commissioni) 2 * -50 = -100 --> -700

    totale annuale = 1260+340-600 = 1000€

    Servono sicuramente suggerimenti dai super esperti per l'unica operazione ammessa di recupero; ovviamente qualunque suggerimento o critica è ben accetta.

    Poi... se la strategia piace possiamo anche cercare un sottostante dove il rendimento / commissioni sia più favorevole.

    Cercerò di postare l'andamento ogni settimana, cosa ve ne pare?

    Attendo un vostro pensiero.

  2. #2

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    Aug 2016
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    Ciao, ma gli strike delle opzioni put e call da shortare in base a cosa li hai scelti?

  3. #3
    L'avatar di poket9
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    Dagli strike scelti si capisce che hai un lavoro che non ti permette di stare a seguire la strategia!!
    Perchè non la fai un pò OTM?
    Punterei su un lieve ritracciamento dell'indice e quindi traslerei verso sinistra gli strike scegliendone di più bassi....male che vada se si sale la correzione la farai vendendo put (se vuoi coperte) poste nell'area di guadagno!!


    Citazione Originariamente Scritto da Fabiostop Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti, vorrei mettere in piedi una strategia insieme a voi per avere un rendimento mensile con una probabilità di gain dell 80%.(Sperem)



    Serve un contributo di tutti gli interessati per migliorare e poi, perchè no, usarla costantemente.

    Condizioni base per la strategia:

    - Per ora in demo
    - Operatività ridotta compatibile con chi ha un impiego fisso
    - costruzione della strategia al secondo venerdì di ogni mese con scadenza mese successivo
    - si comprano 1 put e 1 call e si vendono 1 put e 1 call
    - nel mese si puo' fare una sola correzione se il prezzo si avvicina ad un lato, nel caso che non vada bene si chiude in stop loss(perdita sempre minore o al massimo uguale al gain ipotetico mensile a scadenza)
    - tra la comprata e la venduta sono stati ipotizzati circa 20 punti di differenza per ogni lato, così ogni mese il sistema si adatterà alla volatilità del momento.
    - guadagno mensile circa 200 €
    - primo ed unico cambiamento ammesso a -170€
    - stop loss a -200

    consideriamo anche che per tutte le volte che andiamo a scadenza paghiamo metà commissioni

    ecco il grafico in fiuto beta costruito la settimana scorsa

    DAX_mensile_v01.png

    ora un po' di numeri, ipotizziamo che su 12 mesi 7 vanno fino alla fine, 2 vanno fino alla fine con aiuto e 3 vanno male. consideriamo le commissioni a 5 euro.

    7 mesi ok --> 7 * 200 = 1400 - (commissioni) 7 * -20 = -140 --> 1260
    2 mesi con 1 cambiamento nella strategia --> 2 * 200 = 400 - (commissioni) 2 * -30 = -60 --> 340
    3 mesi in stop loss --> 3 * -200 = -600 - (commissioni) 2 * -50 = -100 --> -700

    totale annuale = 1260+340-600 = 1000€

    Servono sicuramente suggerimenti dai super esperti per l'unica operazione ammessa di recupero; ovviamente qualunque suggerimento o critica è ben accetta.

    Poi... se la strategia piace possiamo anche cercare un sottostante dove il rendimento / commissioni sia più favorevole.

    Cercerò di postare l'andamento ogni settimana, cosa ve ne pare?

    Attendo un vostro pensiero.
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Fabiostop Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti, vorrei mettere in piedi una strategia insieme a voi per avere un rendimento mensile con una probabilità di gain dell 80%.(Sperem)



    Serve un contributo di tutti gli interessati per migliorare e poi, perchè no, usarla costantemente.

    Condizioni base per la strategia:

    - Per ora in demo
    - Operatività ridotta compatibile con chi ha un impiego fisso
    - costruzione della strategia al secondo venerdì di ogni mese con scadenza mese successivo
    - si comprano 1 put e 1 call e si vendono 1 put e 1 call
    - nel mese si puo' fare una sola correzione se il prezzo si avvicina ad un lato, nel caso che non vada bene si chiude in stop loss(perdita sempre minore o al massimo uguale al gain ipotetico mensile a scadenza)
    - tra la comprata e la venduta sono stati ipotizzati circa 20 punti di differenza per ogni lato, così ogni mese il sistema si adatterà alla volatilità del momento.
    - guadagno mensile circa 200 €
    - primo ed unico cambiamento ammesso a -170€
    - stop loss a -200

    consideriamo anche che per tutte le volte che andiamo a scadenza paghiamo metà commissioni

    ecco il grafico in fiuto beta costruito la settimana scorsa

    DAX_mensile_v01.png

    ora un po' di numeri, ipotizziamo che su 12 mesi 7 vanno fino alla fine, 2 vanno fino alla fine con aiuto e 3 vanno male. consideriamo le commissioni a 5 euro.

    7 mesi ok --> 7 * 200 = 1400 - (commissioni) 7 * -20 = -140 --> 1260
    2 mesi con 1 cambiamento nella strategia --> 2 * 200 = 400 - (commissioni) 2 * -30 = -60 --> 340
    3 mesi in stop loss --> 3 * -200 = -600 - (commissioni) 2 * -50 = -100 --> -700

    totale annuale = 1260+340-600 = 1000€

    Servono sicuramente suggerimenti dai super esperti per l'unica operazione ammessa di recupero; ovviamente qualunque suggerimento o critica è ben accetta.

    Poi... se la strategia piace possiamo anche cercare un sottostante dove il rendimento / commissioni sia più favorevole.

    Cercerò di postare l'andamento ogni settimana, cosa ve ne pare?

    Attendo un vostro pensiero.
    Ciao..
    Il mio pensiero è che un successo 8 volte su 10 è un pò troppo ambizioso.
    Se l'hai ricavato dalla probabilità montecarlo non credo sia affidabile per questo tipo di strategia.
    Se dall'inserimento a mercato della strategia si considera il punto di pareggio a circa 300 pt Up/Down,
    andando a vedere gli ultimi 12 mesi ti posso dire che:
    1 volta su 12 è andata in profitto senza correzioni
    11 volte su 12 è servita una correzione e con queste correzioni siamo andati in gain 5 volte
    nel complesso si è preso lo stop 6 volte su 12.

    Saluti Robby

  5. #5
    L'avatar di poket9
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    ......allora parti con uno spread otm e poi in caso becchi la direzione gli sommi l'altro spread in modo tale che formi la stesa figura ma ottenendo un rischio inferiore ed un profitto maggiore !!


    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Ciao..
    Il mio pensiero è che un successo 8 volte su 10 è un pò troppo ambizioso.
    Se l'hai ricavato dalla probabilità montecarlo non credo sia affidabile per questo tipo di strategia.
    Se dall'inserimento a mercato della strategia si considera il punto di pareggio a circa 300 pt Up/Down,
    andando a vedere gli ultimi 12 mesi ti posso dire che:
    1 volta su 12 è andata in profitto senza correzioni
    11 volte su 12 è servita una correzione e con queste correzioni siamo andati in gain 5 volte
    nel complesso si è preso lo stop 6 volte su 12.

    Saluti Robby
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  6. #6

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    Citazione Originariamente Scritto da poket9 Visualizza Messaggio
    ......allora parti con uno spread otm e poi in caso becchi la direzione gli sommi l'altro spread in modo tale che formi la stesa figura ma ottenendo un rischio inferiore ed un profitto maggiore !!
    Esatto.. Piuttosto e preferibile adottare questo sistema.. Anche perché c'è solo un lato da proteggere

  7. #7
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    Altro consiglio:
    visto che viviamo un periodo di volatilità basse si rischia positivamente che, aprendo il giorno dopo lo spread rispetto a quello prestabilito, puoi ottenere un rischio rendimento migliore


    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Esatto.. Piuttosto e preferibile adottare questo sistema.. Anche perché c'è solo un lato da proteggere
    il tempo è un valore....controlliamolo!!!!

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro77 Visualizza Messaggio
    Ciao, ma gli strike delle opzioni put e call da shortare in base a cosa li hai scelti?

    Ciao Alessandro, non li ho scelti io ma la regola matematica, vengono scelte 2 call otm con 20 punti di differenza e 2 put otm con 20 punti di differenza.

    Per esempio x le call : la short è stata presa a 67,5, la buy a 45 quindi 67,5 - 45 = 22,5, questa era l'unica combinazione di 2 call che avesse circa 20 punti di differenza.

    se hai ancora dubbi dimmelo, non ti fare problemi

  9. #9

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    Citazione Originariamente Scritto da poket9 Visualizza Messaggio
    Dagli strike scelti si capisce che hai un lavoro che non ti permette di stare a seguire la strategia!!
    Perchè non la fai un pò OTM?
    Punterei su un lieve ritracciamento dell'indice e quindi traslerei verso sinistra gli strike scegliendone di più bassi....male che vada se si sale la correzione la farai vendendo put (se vuoi coperte) poste nell'area di guadagno!!
    Si per ora ho un lavoro che mi permette raramente di guardare il mercato.

    Grazie del consiglio, potremmo usarlo dal prossimo mese oppure, se vuoi, potresti postarlo in parallelo , così da fare un confronto reale;
    ma vediamo se ho capito bene; per esempio prendo 2 call con differenza 20 punti, quindi creo uno spread di call a dx, poi aspetto un eventuale ri-tracciamento verso sinistra, poi prendo 2 put con 20 punti di differenza, in questo caso secondo me l'ipotetico guadagno è lo stesso però il rischio di stop loss diminuisce... ma forse mi sbaglio.

    Se invece il prezzo si avvicina alle call in portafoglio , quindi inizio ad andare in lieve perdita cosa si dovrebbe fare? mi è chiara la vendita per coprirsi ma non mi è chiaro cosa e come.

    Grazie

  10. #10

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    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Ciao..
    Il mio pensiero è che un successo 8 volte su 10 è un pò troppo ambizioso.
    Se l'hai ricavato dalla probabilità montecarlo non credo sia affidabile per questo tipo di strategia.
    Se dall'inserimento a mercato della strategia si considera il punto di pareggio a circa 300 pt Up/Down,
    andando a vedere gli ultimi 12 mesi ti posso dire che:
    1 volta su 12 è andata in profitto senza correzioni
    11 volte su 12 è servita una correzione e con queste correzioni siamo andati in gain 5 volte
    nel complesso si è preso lo stop 6 volte su 12.

    Saluti Robby
    Buongiorno Robby, grazie per la tua statistica, sono cosciente che questa strategia deve essere migliorata per arrivare all' 80 %

    Considera anche che:

    Ogni giorno che passa la strategia guadagna quindi si allontana dallo stop loss e da un eventuale modifica(a prezzo del dax fermo).

    I punti di pareggio non sono sempre 300 ma variano in base alla volatilità del periodo, vengono presi in automatico con la regola dei 20 punti tra la comprata e la venduta.

    Nella tua indagine quali correzioni hai fatto?

    Grazie

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