Strategia Continua mensile sul DAX

[Apocalips]

..... per esempio il rapporto rischio/rendimento che attualmente tengo circa a 1/5 e la scadenza circa a 50gg
Ciao
Alberto

il che significa che devi mantenere quanto meno una performance dell' 80% di operazioni in gain per pareggiare il bilancio di cassa.


Apo

[cortesia]

Ciao Apo,
no, non è così, perché, come ho specificato nei post precedenti, è previsto un stop-loss quando la perdita è pari al massimo guadagno, quindi, come si ricava dal calcolo precedentemente postato, con 80% dei mesi in gain, con un conto da 2000 euro se ne porterebbero a casa circa 1000 in un anno.

Questo per me sarebbe un ottimo risultato, anche se puramente ipotetico, visto che un back test serio, con i pochi dati che ho a disposizione, non è possibile farlo.

Ciao
Alberto

[The man in the plains]

Sono tornato dalle vacanze e carico per la sessione autunnale, anche se magari non interessa a nessuno.

Come spiegato precedentemente io lavoro sempre sul mese successivo e questa è la mia situazione attuale.
Probabilmente domani chiuderò la call comprata e poi si vedrà anche se tengo in portafoglio alcuni 1 mini lotto short.

[The man in the plains]

Sono tornato dalle vacanze e carico per la sessione autunnale, anche se magari non interessa a nessuno.

Come spiegato precedentemente io lavoro sempre sul mese successivo e questa è la mia situazione attuale.
Probabilmente domani chiuderò la call comprata e poi si vedrà anche se tengo in portafoglio alcuni 1 mini lotto short.

Mi auto quoto in virtù del fatto che ho commesso un'errore nel post precedente: l'operazione chiusa non è la call, ma le 2 sell put che ormai erano al 80-85% del loro premio.
Mantengo la call per il semplice motivo che ho 1 mini lotto short in perdita e quindi sarà la mia priorità gestionale.



Oggi penserò a una correzione...Potrei vendere una call ATM e comprare mezzo contratto call ITM...mò ci penso

[bergamin]

..... e comprare mezzo contratto call ITM...mò ci penso

Magari comprane tre quarti invece di metà!

[Fabiostop]

Ciao a tutti, considerando che la strategia provata fino ad ora dava una percentuale di riuscita dal 50% al 60%, quindi a mio avviso bassissima, continuo a postare iron condor, ma itm, come suggerito da Apo.

Così facendo la percentuale statistica di profitto si è alzata a più del 80%, con un guadagno mensile maggiore(sperem).

Sempre graditi commenti e critiche costruttive.

[cortesia]

Ciao Fabio,
bene il 3d si fa ancora più interessante.

Dal mio punto di vista occorre però tenere presente che la strategia che proponi per ottobre richiede un margine (quindi se fosse in reale un conto capitalizzato), 6 volte rispetto a quella di settembre con rendimento di solo 2 volte maggiore, richiede quindi una maggiore attenzione e più tempo da dedicarle per le eventuali rollature.

Un'altro aspetto di cui tenere conto è che le opzioni ITM hanno uno spread che va da 15 a 20 punti (75/100 euro) che in reale richiedono una contrattazione da vero professionista se non si vuole perdere buona parte del premio montando la strategia o facendo il rolling.

In ogni caso lo studio continua....
Ciao
Alberto

[The man in the plains]

Magari comprane tre quarti invece di metà!

Non ho colto la parte simpatica, perdonami.......

Ciao a tutti, considerando che la strategia provata fino ad ora dava una percentuale di riuscita dal 50% al 60%, quindi a mio avviso bassissima, continuo a postare iron condor, ma itm, come suggerito da Apo.

Così facendo la percentuale statistica di profitto si è alzata a più del 80%, con un guadagno mensile maggiore(sperem).

Sempre graditi commenti e critiche costruttive.

Fabio senza offesa, ma hai proposto un iron-condor (a me personalmente non piacciono, ma devono piacere a te...) con rischio-rendimento orribile e tra l'altro lo vedo anche abbastanza difficile da "aggiustare", però...francamente credo che quando ognuno di noi mette in piedi una strategia deve ragionare e fare con la propria testa, inutile cercare consigli.
Ma perchè non fai strategie più direzionali con rischio rendimento più consono e più facili da gestire?
Ciao

[bergamin]

Non ho colto la parte simpatica, perdonami....

Figurati, volevo solo farti notare che, a differenza del salame, i contratti di opzioni non si trattano a fette, a quarti o a mezzi. Uno è il minimo.

[Fabiostop]

Non ho colto la parte simpatica, perdonami.......


Fabio senza offesa, ma hai proposto un iron-condor (a me personalmente non piacciono, ma devono piacere a te...) con rischio-rendimento orribile e tra l'altro lo vedo anche abbastanza difficile da "aggiustare", però...francamente credo che quando ognuno di noi mette in piedi una strategia deve ragionare e fare con la propria testa, inutile cercare consigli.
Ma perchè non fai strategie più direzionali con rischio rendimento più consono e più facili da gestire?
Ciao

Hai ragione, a te gli Iron-Condor non piacciono

Per il reale tengo sicuramente presente i tuoi consigli, ma per questo 3D va benissimo perchè si vuole imparare a difendere senza usare il sottostante. Avendo 2 lati attaccabili le situazioni critiche dovrebbero aumentare; è anche vero che quando un lato è attaccato, l'altro lato ci aiuta e non poco.

Buona serata

P.S Non mi offendo al massimo imparo