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  1. #1

    Data Registrazione
    May 2015
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    186

    Domanda su What IF e Superficie di volatilitÓ

    Buongiorno a tutti,

    non finir˛ mai di lodare quanto permette di fare il What IF di Iceberg.
    Ho notato che a distanza di tempo dalla messa a mercato di una strategia con scadenza medio/lunga con relativa superficie di volatilitÓ scaricata al momento stesso, se vado in WHAT IF vedo un "Net Result" che pu˛ essere completamente diverso da quello effettivo del momento (anche di ordini di grandezza di 10 volte).

    Ho pensato che questa discrepanza nascesse dalla differenza della superficie di volatilitÓ attuale da quella che era stata scaricata e quindi ipotizzata al momento della messa a mercato della strategia rispetto a quella attuale del mercato reale. Infatti scaricando nuovamente la superficie e applicandola trovo esattamente il Net Result del What IF esattamente coincidente con quello effettivo del momento.

    Questo significa che sarebbe il momento di scaricare una nuova superficie di volatilitÓ e presumibilmente rifare/verificare il WHAT IF che era stato messo in essere ?

    E' cosý che bisogna realmente comportarsi nella pratica su strategie a scadenza medio/lunghe se si vuole avere sempre un WHAT IF aggiornato ?
    Grazie,
    Fabrizio

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    LocalitÓ
    Svizzera
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    3,985
    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,

    non finir˛ mai di lodare quanto permette di fare il What IF di Iceberg.
    Ho notato che a distanza di tempo dalla messa a mercato di una strategia con scadenza medio/lunga con relativa superficie di volatilitÓ scaricata al momento stesso, se vado in WHAT IF vedo un "Net Result" che pu˛ essere completamente diverso da quello effettivo del momento (anche di ordini di grandezza di 10 volte).

    Ho pensato che questa discrepanza nascesse dalla differenza della superficie di volatilitÓ attuale da quella che era stata scaricata e quindi ipotizzata al momento della messa a mercato della strategia rispetto a quella attuale del mercato reale. Infatti scaricando nuovamente la superficie e applicandola trovo esattamente il Net Result del What IF esattamente coincidente con quello effettivo del momento.

    Questo significa che sarebbe il momento di scaricare una nuova superficie di volatilitÓ e presumibilmente rifare/verificare il WHAT IF che era stato messo in essere ?

    E' cosý che bisogna realmente comportarsi nella pratica su strategie a scadenza medio/lunghe se si vuole avere sempre un WHAT IF aggiornato ?
    Grazie,
    Fabrizio
    Ciao caro,
    se nella simulazioni che hai fatto in passato hai incluso anche le condizioni che trovi attualmente, ad esempio aumenti di vola o trascorrere del tempo, non Ŕ necessario che lo rifai, perchŔ appunto lo hai giÓ fatto.

    Ciao Cioa

  3. #3

    Data Registrazione
    May 2015
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    186
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    se nella simulazioni che hai fatto in passato hai incluso anche le condizioni che trovi attualmente, ad esempio aumenti di vola o trascorrere del tempo, non Ŕ necessario che lo rifai, perchŔ appunto lo hai giÓ fatto.

    Ciao Cioa
    Ciao Andrea,
    in PO sapete tante cose che io non so fare, ma non l'ho certo scoperto ora ....ma la sfera di cristallo per indovinare la IV futura a me non Ŕ stata data .
    Scherzi a parte, ho capito il concetto, mi interessava capire che quella differenza dell'At now che si vede, non fosse necessariamente indicativa di un grosso cambiamento della superficie tale da magari invalidare il What If fatto.
    Grazie.

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    LocalitÓ
    Rovigo
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    10,236
    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea,
    in PO sapete tante cose che io non so fare, ma non l'ho certo scoperto ora ....ma la sfera di cristallo per indovinare la IV futura a me non Ŕ stata data .
    Scherzi a parte, ho capito il concetto, mi interessava capire che quella differenza dell'At now che si vede, non fosse necessariamente indicativa di un grosso cambiamento della superficie tale da magari invalidare il What If fatto.
    Grazie.
    Come dici tu, non avendo fornito la sfera di cristallo (che proprio non riusciamo a costruire ) sulle scadenza medio lunghe, 6/12 mesi Ŕ buona abitudine rivedere se gli scenari valutati tempo addietro sono ancora validi. Il theta sta lavorando e quindi modiifca di molto i risultati. Proprio per questo acquisire una nuova superfice e ripetere le simulazione fatte a suo tempo Ŕ una buona pratica.
    Veloce e certamente importante!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

    Data Registrazione
    May 2015
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    186
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Come dici tu, non avendo fornito la sfera di cristallo (che proprio non riusciamo a costruire ) sulle scadenza medio lunghe, 6/12 mesi Ŕ buona abitudine rivedere se gli scenari valutati tempo addietro sono ancora validi. Il theta sta lavorando e quindi modiifca di molto i risultati. Proprio per questo acquisire una nuova superfice e ripetere le simulazione fatte a suo tempo Ŕ una buona pratica.
    Veloce e certamente importante!

    Grazie Tiziano. ╚ la conclusione alla quale ero arrivato riflettendo alla risposta di Andrea.
    Le scadenze che citi sono esattamente quelle alle quali mi riferivo (quelle che uso di pi¨).

    Veloce e concordo a pieno, tempo speso benissimo !!

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