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  1. #1

    Data Registrazione
    May 2015
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    Domanda sulle deviazioni STD disegnate sul grafico del pay off

    Buongiorno a tutti,

    c'è una cosa che proprio non capisco (stranamente ) sulle deviazioni standard visualizzate nel pay off in Iceberg.
    Premetto che ho letto attentamente la parte relativa del manuale.

    Spiego cosa non mi chiaro prendendo ad esempio le deviazioni standard del Eurostoxx50 in questo istante: 2 dev std calcolate su 21 gg forniscono 0,93%.
    In Iceberg è indicato nella nota presente in impostazione: "standard deviation provides a 1 day forecast range".
    Capisco che Iceberg calcola la dev standard prendendo i dati relativi a 21 chiusure giornaliere e da questo valore ricava la deviazione std giornaliera. Nel caso specifico quindi avrò 95% di probabilità che in un giornata sarò a +/-0,93% dal valore attuale (0,93 sono 2 dev std).

    Provo a cambiare il periodo di calcolo mettendo 255 gg (circa il numero di giorni di borsa aperta di un anno) perché credo sia corretto adattare il periodo di calcolo alla durata della strategia (giusto ?)
    Per Eurostoxx, ora, trovo le n.2 dev standard a 6,39%, che se è giusto quanto ho capito sopra mi sembra veramente tanto per una variazione giornaliera - mi aspetterei un valore molto più basso se riferito alla dev std giornaliera - tipo 2%.
    Cosa mi sfugge ?
    Grazie.

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
    Data Registrazione
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    Località
    Svizzera
    Messaggi
    3,985
    Citazione Originariamente Scritto da FabryF Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,

    c'è una cosa che proprio non capisco (stranamente ) sulle deviazioni standard visualizzate nel pay off in Iceberg.
    Premetto che ho letto attentamente la parte relativa del manuale.

    Spiego cosa non mi chiaro prendendo ad esempio le deviazioni standard del Eurostoxx50 in questo istante: 2 dev std calcolate su 21 gg forniscono 0,93%.
    In Iceberg è indicato nella nota presente in impostazione: "standard deviation provides a 1 day forecast range".
    Capisco che Iceberg calcola la dev standard prendendo i dati relativi a 21 chiusure giornaliere e da questo valore ricava la deviazione std giornaliera. Nel caso specifico quindi avrò 95% di probabilità che in un giornata sarò a +/-0,93% dal valore attuale (0,93 sono 2 dev std).

    Provo a cambiare il periodo di calcolo mettendo 255 gg (circa il numero di giorni di borsa aperta di un anno) perché credo sia corretto adattare il periodo di calcolo alla durata della strategia (giusto ?)
    Per Eurostoxx, ora, trovo le n.2 dev standard a 6,39%, che se è giusto quanto ho capito sopra mi sembra veramente tanto per una variazione giornaliera - mi aspetterei un valore molto più basso se riferito alla dev std giornaliera - tipo 2%.
    Cosa mi sfugge ?
    Grazie.
    Ciao caro,
    la misura di dispersione tra il prezzo attuale e la sua media viene misurata dalla deviazione standard. Guarda in figura vedi che la dispersione per la media rossa (a 20 periodi) e la media bianca (a 250 periodi) ha una differenza rilevante.
    Tanto rilevante quanto è la domanda che tu stai ponendo all'indicatore:
    quanto è l'errore probabile tra il prezzo di domani e il valore delle media a 20 o 250 periodi, ovvero lo spostamento massimo che si potrebbe avere con la probabilità di 2 deviazioni standard.

    stoxx.png

    Ciao Ciao

  3. #3

    Data Registrazione
    May 2015
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    186
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    la misura di dispersione tra il prezzo attuale e la sua media viene misurata dalla deviazione standard. Guarda in figura vedi che la dispersione per la media rossa (a 20 periodi) e la media bianca (a 250 periodi) ha una differenza rilevante.
    Tanto rilevante quanto è la domanda che tu stai ponendo all'indicatore:
    quanto è l'errore probabile tra il prezzo di domani e il valore delle media a 20 o 250 periodi, ovvero lo spostamento massimo che si potrebbe avere con la probabilità di 2 deviazioni standard.

    stoxx.png

    Ciao Ciao

    Ciao Andrea,
    Grazie. Visto così è effettivamente tutto chiarissimo ! Anche come (non) usare l'indicatore.
    Spiegazione illuminante alla quale potevo arrivare da solo. Sono proprio scivolato su una buccia di banana.

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