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  1. #1

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    Volatility Index CALL PUT

    ... chiedo cortesemente a Tiziano se avrebbe senso un volatility index diviso per call e put .... ?
    grazie in anticipo
    cordiali saluti

    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fÓ guadagnare di Theta

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da fnet Visualizza Messaggio
    ... chiedo cortesemente a Tiziano se avrebbe senso un volatility index diviso per call e put .... ?
    grazie in anticipo
    cordiali saluti

    fabio
    Per evere senso lo avrebbe, darebbe per˛ la stessa informazione che si ha con la skewness, infatti le differenze di implicita tra call e put determinano l'inclinazione.

    Stiamo implementando una funzione che dica se la call o put esaminata Ŕ "cara" o "a buon mercato"e, se ho interpretato quello che vorresti avere con l'index suddiviso, lo avresti comparando put e call dello stesso strike.

    Quello che manca Ŕ infatti la possibilitÓ di sapere a che livello di implicita stiamo entrando a mercato, ad esempio:
    oggi l'implicita presente sulla Put xxx Ŕ alta o bassa rispetto ai suoi valori storici?

    Con l'index abbiamo delle medie e con la superficie non abbiamo la storicitÓ.
    Grazie per l'idea!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    P

    Con l'index abbiamo delle medie e con la superficie non abbiamo la storicitÓ.
    Grazie per l'idea!

    grazie per la risposta , si esatto .... un po' come lo storico della vola implicita divisa per CALL e PUT presente in "diamo i numeri" ..... in "diamo i numeri" e' divisa per scadenze , ma forse sarebbe sufficiente la media calcolata con il volatility index ....

    .... poi non so' se per esempio l'incrocio al rialzo del volatility index CALL su quello delle PUT potrebbe essere un segnale LONG e viceversa .... ?!

    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fÓ guadagnare di Theta

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Per evere senso lo avrebbe, darebbe per˛ la stessa informazione che si ha con la skewness, infatti le differenze di implicita tra call e put determinano l'inclinazione.

    Stiamo implementando una funzione che dica se la call o put esaminata Ŕ "cara" o "a buon mercato"e, se ho interpretato quello che vorresti avere con l'index suddiviso, lo avresti comparando put e call dello stesso strike.

    Quello che manca Ŕ infatti la possibilitÓ di sapere a che livello di implicita stiamo entrando a mercato, ad esempio:
    oggi l'implicita presente sulla Put xxx Ŕ alta o bassa rispetto ai suoi valori storici?

    Con l'index abbiamo delle medie e con la superficie non abbiamo la storicitÓ.
    Grazie per l'idea!
    Ciao Tiziano

    L'informazione se oggi l'implicita presente sulla Put xxx sia alta o bassa rispetto ai suoi valori storici la si pu˛ ricavare dal tab iv realtime di iceberg mettendo un timeframe a 4 ore o Daily?

    Buona serata
    Fernando

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da fernatrade Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano

    L'informazione se oggi l'implicita presente sulla Put xxx sia alta o bassa rispetto ai suoi valori storici la si pu˛ ricavare dal tab iv realtime di iceberg mettendo un timeframe a 4 ore o Daily?

    Buona serata
    Fernando
    Se hai lo storico certamente.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se hai lo storico certamente.
    Come sempre hai perfettamente ragione !

    Io ho il vizio di tenere in paper gli oggetti di mio interesse per vedere proprio la IV-Storia
    E comunque ho una storia ridotta

    Il problema Ŕ proprio quando vuoi entrare a mercato con un'opzione nuova di cui non conosci il rischio prezzato nel passato

    Attendiamo lo sviluppo della la geniale idea relativa alla funzione che dica se la call o put esaminata Ŕ "cara" o "a buon mercato"



    Grazie
    Ciao
    Fernando

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