Discussione: lettura delle Skew di volatilità
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25-10-17, 15:09 #3
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Ok Tiziano capito il discorso delle "forme strane" perfetto ma i due assunti che ho scritto sono giusti come interpretazione di lettura delle skew e il secondo come eventuale modus operandi intraday? grazie
1) il MM teme di essere colpito sul lato call che infatti prezza di più rispetto alle put e perciò teme una salita del sottostante e a 3 giorni la salita è diciamo decisa (valore 4 in verde ), a 10 giorni è sempre un timore verso la salita ( valore 2.1 in verde ) a 17 giorni teme sempre la salita ma in modo più debole ( valore 1.6 in verde )
2) questo mi fa pensare che la continua e ovvia mutevolezza del mercato fa si che uno possa usarle come trading intraday guardando solo la scadenza a brevissimo ma avendo la skew di riferimento costantemente "accesa" sul monitor e così "segue" il MM nel suo mutare