A proposito di Hedging

[Andrea Cagalli]

Sto sperimentando la funzionalitá di Hedging e ci sono due aspetti che non ho capito:
1. Una volta stabilte le soglie e ci si ritrova con hedging in corso, con quale criterio corregge il delta? Ovvero a che scostamento di delta interviene correggendolo? Si tratta di un parametro settabile? (Cioè, con delta X correggi)
2. Come si devono settare le soglie per uno strangle ITM (call sotto e put sopra)?

Grazie a chiunque voglia intervenire.

Ciao caro,

1. se usi l'hedging a soglie, lo corregge quando arriva alle soglie portando il delta a 0. Poi le frequenze d'intervento le imposti in Frequency.

2. al contrario,
Call ITM = soglia ON > strike PUT soglia OFF < strike PUT
Put ITM = soglia ON < strike Call e soglia Off > strike Call

Se hai dubbi ti lascio il link della pagina del manuale:
http://manuals.playoptions.it/Iceberg/it/hedging

Ciao Ciao