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  1. #1

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    Aug 2017
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    52

    Domande su dev standard e montecarlo

    Buongiorno,

    vorrei capire un po' meglio alcune funzioni presenti in iceberg, ed in particolare le linee plottate sui grafici relative alla dev standard e montecarlo.

    In particolare, il dubbio che mi assale è che nel menù impostazioni è scritto che le linee verdi di deviazione esprimono il movimento probabile del sottostante nell'arco di un giorno (il settaggio è impostato a 2 deviazioni).

    Le linee bianche della montecarlo invece rappresentano il movimento probabile del sottostante sino a scadenza. Presumo che siano plottate sulla base di un calcolo fatto su una deviazione, perché da un certo periodo in poi sono più "strette" di quelle verdi (dev standard).

    Questo conduce al paradosso che, guardando il grafico, si nota che il movimento del sottostante in un giorno è stimato di maggiore ampiezza del movimento sino a scadenza.

    Dal video di Tiziano sulla spiegazione del metodo montecarlo, però, si evince che invece la deviazione standard plottata in verde sul grafico (e settata a 2) calcolasse anch'essa il movimento del sottostante sino alla scadenza. Ho un po' di confusione in testa e quindi vorrei capire:


    1) La formula della deviazione standard in iceberg è data dalla differenza MAX - MIN del sottostante e poi la sua media a N giorni? (21)

    2) La montecarlo plottata sul grafico è calcolata ad 1 deviazione? C'è modo di variare questo settaggio?

    3) La deviazione standard plottata sul grafico in verde, può essere usata per prevedere il movimento sino a scadenza e non solo ad 1 giorno? (magari usando un settaggio di 2 o di 3 deviazioni)

    4) E' ridondante plottare sia la montecarlo che la dev. standard sul grafico o no?

    Allego immagine esplicativa nella quale mi ritrovo una montecarlo molto stretta e una dev. standard molto larga.
    Grazie e saluti

    lele
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  2. #2
    L'avatar di Francario Massimiliano
    Data Registrazione
    Jul 2008
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    771
    Salve,

    Citazione Originariamente Scritto da leleroma24 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,

    vorrei capire un po' meglio alcune funzioni presenti in iceberg, ed in particolare le linee plottate sui grafici relative alla dev standard e montecarlo.

    In particolare, il dubbio che mi assale è che nel menù impostazioni è scritto che le linee verdi di deviazione esprimono il movimento probabile del sottostante nell'arco di un giorno (il settaggio è impostato a 2 deviazioni).

    Le linee bianche della montecarlo invece rappresentano il movimento probabile del sottostante sino a scadenza. Presumo che siano plottate sulla base di un calcolo fatto su una deviazione, perché da un certo periodo in poi sono più "strette" di quelle verdi (dev standard).

    Questo conduce al paradosso che, guardando il grafico, si nota che il movimento del sottostante in un giorno è stimato di maggiore ampiezza del movimento sino a scadenza.

    Dal video di Tiziano sulla spiegazione del metodo montecarlo, però, si evince che invece la deviazione standard plottata in verde sul grafico (e settata a 2) calcolasse anch'essa il movimento del sottostante sino alla scadenza. Ho un po' di confusione in testa e quindi vorrei capire:


    1) La formula della deviazione standard in iceberg è data dalla differenza MAX - MIN del sottostante e poi la sua media a N giorni? (21)

    2) La montecarlo plottata sul grafico è calcolata ad 1 deviazione? C'è modo di variare questo settaggio?

    3) La deviazione standard plottata sul grafico in verde, può essere usata per prevedere il movimento sino a scadenza e non solo ad 1 giorno? (magari usando un settaggio di 2 o di 3 deviazioni)

    4) E' ridondante plottare sia la montecarlo che la dev. standard sul grafico o no?

    Allego immagine esplicativa nella quale mi ritrovo una montecarlo molto stretta e una dev. standard molto larga.
    Grazie e saluti

    lele
    1. La formula della deviazione standard è quella classica, ovvero radice quadrata positiva della varianza (https://it.wikipedia.org/wiki/Scarto_quadratico_medio). Non vengono utilizzati i valori High e Low, ma soltanto i dati storici del CLOSE. Il valore visualizzato in Iceberg è calcolato usando i giorni alla prima scadenza della strategia come periodo di calcolo, con un valore minimo di 3 periodi.
    2. La simulazione Montecarlo utilizza il valore di 1 deviazione standard, non è possibile modificare questa impostazione. Il periodo della deviazione standard utilizzata è pari al numero di giorni alla prima scadenza della strategia, con un valore minimo di 3 periodi.
    3. Aumentare il numero di deviazioni standard non fa altro che aumentare il livello di confidenza del calcolo: 1 deviazione standard corrisponde circa a 68% di livello di confidenza, 2 deviazioni al 95%, 3 deviazioni al 99%. In pratica aumentando il numero di deviazioni aumento la "certezza" che il giorno successivo il prezzo resti all'interno delle bande disegnate sul grafico, non cambio però il periodo di previsione.
    4. I due insiemi danno informazioni diverse tra loro, quindi la risposta è no, non è ridondante.

    Max Francario

  3. #3

    Data Registrazione
    Aug 2017
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    52
    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,



    1. La formula della deviazione standard è quella classica, ovvero radice quadrata positiva della varianza (https://it.wikipedia.org/wiki/Scarto_quadratico_medio). Non vengono utilizzati i valori High e Low, ma soltanto i dati storici del CLOSE. Il valore visualizzato in Iceberg è calcolato usando i giorni alla prima scadenza della strategia come periodo di calcolo, con un valore minimo di 3 periodi.
    2. La simulazione Montecarlo utilizza il valore di 1 deviazione standard, non è possibile modificare questa impostazione. Il periodo della deviazione standard utilizzata è pari al numero di giorni alla prima scadenza della strategia, con un valore minimo di 3 periodi.
    3. Aumentare il numero di deviazioni standard non fa altro che aumentare il livello di confidenza del calcolo: 1 deviazione standard corrisponde circa a 68% di livello di confidenza, 2 deviazioni al 95%, 3 deviazioni al 99%. In pratica aumentando il numero di deviazioni aumento la "certezza" che il giorno successivo il prezzo resti all'interno delle bande disegnate sul grafico, non cambio però il periodo di previsione.
    4. I due insiemi danno informazioni diverse tra loro, quindi la risposta è no, non è ridondante.

    Max Francario

    Ringrazio per le risposte. Quindi si può asserire che:

    1) La simulazione montecarlo plottata in bianco mi da il 68% di probabilità che il movimento del sottostante cada nel suo interno a scadenza;
    2) La deviazione standard plottata in verde mi dà il 95% di probabilità che il movimento del sottostante cada nel suo interno durante la giornata (con il settaggio standard)

    E' corretto?

    Ancora qualche domanda: ho visto che il periodo di giorni sui quali calcolare la deviazione standard si può variare dall'utente (sempre nel menù "impostazioni" del grafico). E' consigliabile utilizzare il numero esatto di giorni che mancano a scadenza, oppure conviene lasciare sempre 21, in quanto si tratta di un orizzonte temporale mensile, e dunque "buono" un po' per tutti gli usi?

    Leggo che lei ha parlato di "giorno successivo". La previsione viene fatta e va dunque intesa sempre per il giorno dopo? Visto che durante l'orario di contrattazioni, le linee si "spostano" continuamente mantenendo il pallino rosso al loro centro, e dunque di fatto il prezzo non raggiunge mai quegli estremi, durante la giornata...

    Grazie mille!

  4. #4
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da Francario Massimiliano Visualizza Messaggio
    Salve,




    2. La simulazione Montecarlo utilizza il valore di 1 deviazione standard, non è possibile modificare questa impostazione.
    Ciao Max, in realtà è possibile modificare questo valore inserendo quello desiderato nella simulation Parameters i cui campi sono tutti editabili:

    stdv.png

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Ciao Max, in realtà è possibile modificare questo valore inserendo quello desiderato nella simulation Parameters i cui campi sono tutti editabili:

    stdv.png

    Apo
    Hai fatto bene a farlo notare così leleroma ne prende nota.

    Non è possibile variare quella misura nella visuaizzazione del Payoff (finestra postata da lele), nella quale c'è pproprio scritto "1 deviazione standard"
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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