Discussione: Ma è vega positiva o vega negativa?
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14-12-17, 16:32 #1
Ma è vega positiva o vega negativa?
Da quello che pensavo di aver capito, una strategia o è vega positiva o è vega negativa.
Invece facendo delle prove su what-if su questo "calendar condor?" fatto di:
-1call marzo otm
-1put marzo otm
+1call aprile dotm
+1put aprile dotm
Si vede che:
se la vola aumenta la strategia guadagna
se la vola diminuisce la strategia guadagna
E la strategia viene indicata come vega positiva di 12,7% circa (infatti la somma delle vola è positiva)
Mi sarei aspettato che Iceberg mi indicasse una perdita con vola implicita in aumento, visto che le vendute sono alla prima scadenza.
Allego immagini per chiarezza