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  1. #1

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    Ancora una volta dubbi sulla volatilitÓ

    salve a tutti, sono un novellino sia su questo forum che per quanto riguarda le opzioni.

    mi sto appassionando molto allo studio di questo incredibile strumento di investimento e avrei un piccolo dubbio sull'identificazione della volatilitÓ storica ed implicita.

    per quanto riguarda la storica, non sono sicuro che la piattaforma PROREALTIME mi dia un valore corretto, paragonando il valore dell'indicatore di prorealtime con il valore dell'indicatore di tradingview noto delle differenze di qualche punto.
    sapreste dirmi come mai? sbaglio ad utilizzare un indicatore per ricavarmi la volatilitÓ storica?

    per quanto riguarda la volatilitÓ implicita per calcolarla utilizzo il volatility smile di fiuto, e faccio una media delle opzioni ATM della scadenza pi¨ vicina Ŕ corretto?


    spero di non aver ripetuto domande alle quali avete giÓ dato risposta.

    grazie in anticipo a chi sarÓ cosý gentile da aiutarmi a chiarire questi miei dubbi.

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da mattis94 Visualizza Messaggio
    salve a tutti, sono un novellino sia su questo forum che per quanto riguarda le opzioni.

    mi sto appassionando molto allo studio di questo incredibile strumento di investimento e avrei un piccolo dubbio sull'identificazione della volatilitÓ storica ed implicita.

    per quanto riguarda la storica, non sono sicuro che la piattaforma PROREALTIME mi dia un valore corretto, paragonando il valore dell'indicatore di prorealtime con il valore dell'indicatore di tradingview noto delle differenze di qualche punto.
    sapreste dirmi come mai? sbaglio ad utilizzare un indicatore per ricavarmi la volatilitÓ storica?

    per quanto riguarda la volatilitÓ implicita per calcolarla utilizzo il volatility smile di fiuto, e faccio una media delle opzioni ATM della scadenza pi¨ vicina Ŕ corretto?


    spero di non aver ripetuto domande alle quali avete giÓ dato risposta.

    grazie in anticipo a chi sarÓ cosý gentile da aiutarmi a chiarire questi miei dubbi.
    Noi non riusciamo a risponderti sulle differenze di calcolo fatte su altri software, chiedi a loro. Abbiamo i nostri e su quelli qualche risposta in pi¨ potremmo dartela.
    Per il calcolo della volatilitÓ implicita: che cosa vuoi calcolare? PerchŔ devi fare una media? Negli smile c'Ŕ la vola implicita pulita, senza bisogno di fare nulla. Se vuoi calcolare la vola implicita del sottostante ti ricordo che non esiste. ha solo quella storica.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Noi non riusciamo a risponderti sulle differenze di calcolo fatte su altri software, chiedi a loro. Abbiamo i nostri e su quelli qualche risposta in pi¨ potremmo dartela.
    Per il calcolo della volatilitÓ implicita: che cosa vuoi calcolare? PerchŔ devi fare una media? Negli smile c'Ŕ la vola implicita pulita, senza bisogno di fare nulla. Se vuoi calcolare la vola implicita del sottostante ti ricordo che non esiste. ha solo quella storica.
    signor Tiziano Cagalli grazie mille per la risposta.

    la volatilitÓ implicita la confronto con la volatilitÓ storica, quindi ritenevo opportuno fare una media della vola implicita di opzioni ATM sia PUT che CALL.

    grazie ancora per la risposta.

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da mattis94 Visualizza Messaggio
    signor Tiziano Cagalli grazie mille per la risposta.

    la volatilitÓ implicita la confronto con la volatilitÓ storica, quindi ritenevo opportuno fare una media della vola implicita di opzioni ATM sia PUT che CALL.

    grazie ancora per la risposta.
    Capito.

    Allora devi fare una cosa diversa:
    devi fare la media dell'implicita Call e PUT rolling a 30 giorni.
    Rolling 30 vuol dire che devi sempre avere 30 giorni di durata: se sei all'ultimo giorno di Dicembre misuri la media come abbiamo scritto prima, poi misuri allo stesso modo quella di Gennaio.
    Dividi quella di Dicembre per 30 e la moltiplichi per 1
    Dividi quella di Gennaio per 30 e la moltiplichi per 29
    Sommi di due valori (1+29)
    Quella Ŕ la implicita da confrontare con la stosrica
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

    Data Registrazione
    Dec 2017
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Capito.

    Allora devi fare una cosa diversa:
    devi fare la media dell'implicita Call e PUT rolling a 30 giorni.
    Rolling 30 vuol dire che devi sempre avere 30 giorni di durata: se sei all'ultimo giorno di Dicembre misuri la media come abbiamo scritto prima, poi misuri allo stesso modo quella di Gennaio.
    Dividi quella di Dicembre per 30 e la moltiplichi per 1
    Dividi quella di Gennaio per 30 e la moltiplichi per 29
    Sommi di due valori (1+29)
    Quella Ŕ la implicita da confrontare con la stosrica
    allora vediamo se ho capto

    prendendo in esempio A2A

    media vola implicita ATM gen 19.6
    media vola implicita ATM feb 20.2

    19.6/30=0.65x1=0.65
    20.2/30=0.67x29=19.52

    0.65+19.52=20.17

    Ŕ corretto?

    grazie mille per la disponibilitÓ

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
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    no, perchŔ la prima scadenza di gennaio hai giÓ i 30 giorni, percui Ŕ 19.6.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    no, perchŔ la prima scadenza di gennaio hai giÓ i 30 giorni, percui Ŕ 19.6.
    perfetto, tutto chiaro.

    grazie mille per il chiarimento.

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