Ancora una volta dubbi sulla volatilità

[mattis94]

Capito.

Allora devi fare una cosa diversa:
devi fare la media dell'implicita Call e PUT rolling a 30 giorni.
Rolling 30 vuol dire che devi sempre avere 30 giorni di durata: se sei all'ultimo giorno di Dicembre misuri la media come abbiamo scritto prima, poi misuri allo stesso modo quella di Gennaio.
Dividi quella di Dicembre per 30 e la moltiplichi per 1
Dividi quella di Gennaio per 30 e la moltiplichi per 29
Sommi di due valori (1+29)
Quella è la implicita da confrontare con la stosrica

allora vediamo se ho capto

prendendo in esempio A2A

media vola implicita ATM gen 19.6
media vola implicita ATM feb 20.2

19.6/30=0.65x1=0.65
20.2/30=0.67x29=19.52

0.65+19.52=20.17

è corretto?

grazie mille per la disponibilità

[Cagalli Tiziano]

no, perchè la prima scadenza di gennaio hai già i 30 giorni, percui è 19.6.

[mattis94]

no, perchè la prima scadenza di gennaio hai già i 30 giorni, percui è 19.6.

perfetto, tutto chiaro.

grazie mille per il chiarimento.