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  1. #1

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    il payoff a scadenza è sempre quello anche dopo una burrasca??

    Buongiorno a tutti
    un info da mega neofita ....
    supponiamo che ho una strategia molto semplice che non ama il vega... purtroppo causa burrasca sul sottostante la vola esplode e quindi mi ritrovo un atnow che viene risucchiato verso il basso causa vega spropositatamente contro...
    In teoria sono a 3 giorni a scadenza quindi avendo BE molto lontani non mi preoccupo eccezzion fatta di tenere a bada i margini.
    Da quel che so e credo... ovviamente il theta che è aumentato molto, andando a scadenza riporterà l'atnow in gain ... la mia domanda è ::::: ma il payoff in questi casi rischia di essere condizionato negativamente a scadenza oppure il voluminoso theta spazzerà via il cattivo vega??
    quindi in qualsiasi caso di mercato il mio payoff a scadenza è... e rimarrà sacrosanto???
    sono banalità ma a volte vengono dubbi strani
    non ho volutamente messo il resto della strategia proprio per capire se di concetto il mio ragionamento sia giusto
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  2. #2

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    Citazione Originariamente Scritto da AleZan Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    un info da mega neofita ....
    supponiamo che ho una strategia molto semplice che non ama il vega... purtroppo causa burrasca sul sottostante la vola esplode e quindi mi ritrovo un atnow che viene risucchiato verso il basso causa vega spropositatamente contro...
    In teoria sono a 3 giorni a scadenza quindi avendo BE molto lontani non mi preoccupo eccezzion fatta di tenere a bada i margini.
    Da quel che so e credo... ovviamente il theta che è aumentato molto, andando a scadenza riporterà l'atnow in gain ... la mia domanda è ::::: ma il payoff in questi casi rischia di essere condizionato negativamente a scadenza oppure il voluminoso theta spazzerà via il cattivo vega??
    quindi in qualsiasi caso di mercato il mio payoff a scadenza è... e rimarrà sacrosanto???
    sono banalità ma a volte vengono dubbi strani
    non ho volutamente messo il resto della strategia proprio per capire se di concetto il mio ragionamento sia giusto
    ho scritto un imprecisione chi ha modificato l'atnow ovviamente è anche il delta che ha influito parecchio... quindi provo già a darmi una risposta se a scadenza il delta va a zero rimane solo theta...

  3. #3
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Citazione Originariamente Scritto da AleZan Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti
    un info da mega neofita ....
    supponiamo che ho una strategia molto semplice che non ama il vega... purtroppo causa burrasca sul sottostante la vola esplode e quindi mi ritrovo un atnow che viene risucchiato verso il basso causa vega spropositatamente contro...
    In teoria sono a 3 giorni a scadenza quindi avendo BE molto lontani non mi preoccupo eccezzion fatta di tenere a bada i margini.
    Da quel che so e credo... ovviamente il theta che è aumentato molto, andando a scadenza riporterà l'atnow in gain ... la mia domanda è ::::: ma il payoff in questi casi rischia di essere condizionato negativamente a scadenza oppure il voluminoso theta spazzerà via il cattivo vega??
    quindi in qualsiasi caso di mercato il mio payoff a scadenza è... e rimarrà sacrosanto???
    sono banalità ma a volte vengono dubbi strani
    non ho volutamente messo il resto della strategia proprio per capire se di concetto il mio ragionamento sia giusto
    Ciao caro,
    il payoff stai tranquillo che è "off" quindi a scadenza e non cambia.....su strategie normali. Per quanto riguarda il calendar invece la volatilità può gonfiare o sgonfiare la figura.
    Nella specifico ricorda che il vega a scadenza varrà 0.

    Ciao Ciao

  4. #4

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Cagalli Visualizza Messaggio
    Ciao caro,
    il payoff stai tranquillo che è "off" quindi a scadenza e non cambia.....su strategie normali. Per quanto riguarda il calendar invece la volatilità può gonfiare o sgonfiare la figura.
    Nella specifico ricorda che il vega a scadenza varrà 0.

    Ciao Ciao
    grazie
    anche per la pazienza di rispondere a domande che ti fanno cadere le braccia

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