430% su Eur/Usd in 9 giorni

[AleZan]

Visto che Apo già ci ha dato un bello spunto per partire e ha già risposto ad alcuni dei quesiti, perchè invece non proviamo noi a scoprire qualcosa in più su questo tipo di strategia?
Poi magari quando siamo come si dice "con l'acqua alla gola" e non sappiamo proprio dove parare, magari dove aver fatto dei test ed averli messi qui sul forum, allora forse anche chi ha sacrificato il proprio tempo all'inizio sarà più motivato a sacrificarne altro, se anche gli altri ne sacrificano un pò del proprio... non trovate?

Quindi visto che sono stato il primo a pontificare :D metto subito giù alcune cose:
1)questa strategia mi sembra un diagonal put otm calendar + un semplice spread bull call

La diagonal put, come è già stato discusso poco fa in altro 3d, è una strategia che di solito viene messa in campo a protezione di altre strategie: visto che ha una perdita definita dal lato call ed anche difficilmente aggiustabile, di solito si fa e si lascia lì semplicemente a protezione di ribassi di sottante o rialzi di volatilità.

2)in base a ciò, gli strike del diagonal, da quello che ho capito, dovrebbero essere il più dotm possibili in modo tale da aver più vola possibile.

3)il bull call spread una volta che il resto della strategia è eseguito con vola in aumento, penso si possa costruire tranquillamente in combo, perchè a quel punto dovrebbe cambiare poco o nulla il rialzo di volatilità.

Io ho provato a testare questa strategia ieri e oggi su 2 titoli che mi sembravano in aumento di volatilità e che avevano iniziato un trend ribassista:
Prysmian e Saipem

Purtroppo però il segnale di volatilità di Prysmian andava preso prima, mentre quello su Saipem ad oggi non si è ancora rivelato valido.
Penso che occorranno dei segnali molto molto chiari, bisogna scartabellare per bene parecchi sottostanti per cogliere quello giusto da quel che ho capito.

Anche io sto provando a capire come meglio realizzarla in quanto uso strategie che solitamente hanno vega negativo quindi sto dalla parte di chi spera che la vola cali... però visto e considerato che cambia (vedi in questi giorni indici giu... ferrari molto su...) avere qualcosa che ti faccia guadagnare poco ma subito grazie alla vola sarebbe oro..
Sicuramente la sai anche tu... ci sono dei 3d (uno si chiama strategia delle tette..o qualcosa di simile) dove Tiziano e altri hanno fatto qualcosa di simile proprio sulla scorta di sfruttare l'aumento di vola con i calendar
Teniamoci aggiornati

[Furious]

Anche io sto provando a capire come meglio realizzarla in quanto uso strategie che solitamente hanno vega negativo quindi sto dalla parte di chi spera che la vola cali... però visto e considerato che cambia (vedi in questi giorni indici giu... ferrari molto su...) avere qualcosa che ti faccia guadagnare poco ma subito grazie alla vola sarebbe oro..
Sicuramente la sai anche tu... ci sono dei 3d (uno si chiama strategia delle tette..o qualcosa di simile) dove Tiziano e altri hanno fatto qualcosa di simile proprio sulla scorta di sfruttare l'aumento di vola con i calendar
Teniamoci aggiornati

Sì esatto, quei 3d in cui si parla delle strategie in cui si sfrutta la vola li ho studiati e ristudiati...

Quello che posso affermare, è che, dopo aver capito la "filosofia" e i requisiti tecnici di tali strategie, penso che servano anche dei sottostanti adeguati.
In questi giorni ho fatto delle simulazioni su alcuni titoli italiani (Unipol, Enel, Saipem...) ma da quello che ho visto il problema principale è che sulle opzioni otm ci sono degli spread assurdi e quindi sono praticamente intradabili.
Per una strategia in cui ci sono opzioni dotm penso che almeno gli spread debbano essere accettabili e quindi le azioni italiane forse non sono adatte.