430% su Eur/Usd in 9 giorni

[Furious]

Visto che Apo già ci ha dato un bello spunto per partire e ha già risposto ad alcuni dei quesiti, perchè invece non proviamo noi a scoprire qualcosa in più su questo tipo di strategia?
Poi magari quando siamo come si dice "con l'acqua alla gola" e non sappiamo proprio dove parare, magari dove aver fatto dei test ed averli messi qui sul forum, allora forse anche chi ha sacrificato il proprio tempo all'inizio sarà più motivato a sacrificarne altro, se anche gli altri ne sacrificano un pò del proprio... non trovate?

Quindi visto che sono stato il primo a pontificare :D metto subito giù alcune cose:
1)questa strategia mi sembra un diagonal put otm calendar + un semplice spread bull call

La diagonal put, come è già stato discusso poco fa in altro 3d, è una strategia che di solito viene messa in campo a protezione di altre strategie: visto che ha una perdita definita dal lato call ed anche difficilmente aggiustabile, di solito si fa e si lascia lì semplicemente a protezione di ribassi di sottante o rialzi di volatilità.

2)in base a ciò, gli strike del diagonal, da quello che ho capito, dovrebbero essere il più dotm possibili in modo tale da aver più vola possibile.

3)il bull call spread una volta che il resto della strategia è eseguito con vola in aumento, penso si possa costruire tranquillamente in combo, perchè a quel punto dovrebbe cambiare poco o nulla il rialzo di volatilità.

Io ho provato a testare questa strategia ieri e oggi su 2 titoli che mi sembravano in aumento di volatilità e che avevano iniziato un trend ribassista:
Prysmian e Saipem

Purtroppo però il segnale di volatilità di Prysmian andava preso prima, mentre quello su Saipem ad oggi non si è ancora rivelato valido.
Penso che occorranno dei segnali molto molto chiari, bisogna scartabellare per bene parecchi sottostanti per cogliere quello giusto da quel che ho capito.

[AleZan]

Visto che Apo già ci ha dato un bello spunto per partire e ha già risposto ad alcuni dei quesiti, perchè invece non proviamo noi a scoprire qualcosa in più su questo tipo di strategia?
Poi magari quando siamo come si dice "con l'acqua alla gola" e non sappiamo proprio dove parare, magari dove aver fatto dei test ed averli messi qui sul forum, allora forse anche chi ha sacrificato il proprio tempo all'inizio sarà più motivato a sacrificarne altro, se anche gli altri ne sacrificano un pò del proprio... non trovate?

Quindi visto che sono stato il primo a pontificare :D metto subito giù alcune cose:
1)questa strategia mi sembra un diagonal put otm calendar + un semplice spread bull call

La diagonal put, come è già stato discusso poco fa in altro 3d, è una strategia che di solito viene messa in campo a protezione di altre strategie: visto che ha una perdita definita dal lato call ed anche difficilmente aggiustabile, di solito si fa e si lascia lì semplicemente a protezione di ribassi di sottante o rialzi di volatilità.

2)in base a ciò, gli strike del diagonal, da quello che ho capito, dovrebbero essere il più dotm possibili in modo tale da aver più vola possibile.

3)il bull call spread una volta che il resto della strategia è eseguito con vola in aumento, penso si possa costruire tranquillamente in combo, perchè a quel punto dovrebbe cambiare poco o nulla il rialzo di volatilità.

Io ho provato a testare questa strategia ieri e oggi su 2 titoli che mi sembravano in aumento di volatilità e che avevano iniziato un trend ribassista:
Prysmian e Saipem

Purtroppo però il segnale di volatilità di Prysmian andava preso prima, mentre quello su Saipem ad oggi non si è ancora rivelato valido.
Penso che occorranno dei segnali molto molto chiari, bisogna scartabellare per bene parecchi sottostanti per cogliere quello giusto da quel che ho capito.

Anche io sto provando a capire come meglio realizzarla in quanto uso strategie che solitamente hanno vega negativo quindi sto dalla parte di chi spera che la vola cali... però visto e considerato che cambia (vedi in questi giorni indici giu... ferrari molto su...) avere qualcosa che ti faccia guadagnare poco ma subito grazie alla vola sarebbe oro..
Sicuramente la sai anche tu... ci sono dei 3d (uno si chiama strategia delle tette..o qualcosa di simile) dove Tiziano e altri hanno fatto qualcosa di simile proprio sulla scorta di sfruttare l'aumento di vola con i calendar
Teniamoci aggiornati

[Furious]

Anche io sto provando a capire come meglio realizzarla in quanto uso strategie che solitamente hanno vega negativo quindi sto dalla parte di chi spera che la vola cali... però visto e considerato che cambia (vedi in questi giorni indici giu... ferrari molto su...) avere qualcosa che ti faccia guadagnare poco ma subito grazie alla vola sarebbe oro..
Sicuramente la sai anche tu... ci sono dei 3d (uno si chiama strategia delle tette..o qualcosa di simile) dove Tiziano e altri hanno fatto qualcosa di simile proprio sulla scorta di sfruttare l'aumento di vola con i calendar
Teniamoci aggiornati

Sì esatto, quei 3d in cui si parla delle strategie in cui si sfrutta la vola li ho studiati e ristudiati...

Quello che posso affermare, è che, dopo aver capito la "filosofia" e i requisiti tecnici di tali strategie, penso che servano anche dei sottostanti adeguati.
In questi giorni ho fatto delle simulazioni su alcuni titoli italiani (Unipol, Enel, Saipem...) ma da quello che ho visto il problema principale è che sulle opzioni otm ci sono degli spread assurdi e quindi sono praticamente intradabili.
Per una strategia in cui ci sono opzioni dotm penso che almeno gli spread debbano essere accettabili e quindi le azioni italiane forse non sono adatte.

[pernotron]

Complimenti Apo,
sei partito col doppio calendar ed in seguito hai messo una call per coprire il rialzo o sei partito con questa struttura dall'inizio?

[Apocalips]

Complimenti Apo,
sei partito col doppio calendar ed in seguito hai messo una call per coprire il rialzo o sei partito con questa struttura dall'inizio?

ciao, sono partito montando il tutto in una unica soluzione

Apo

[The man in the plains]

Buona sera a tutti
Ho messo a mercato questo calendar su EURO/DOLLARO vega positivo con l'intenzione di guadagnare sia dal delta che dalla volatilità con un occhio di riguardo al rischio massimo calcolato e ben definito. Il risultato ottenuto è notevole dal punto di vista del rendimento, infatti porta a casa 300 dollari a fronte di un margine di circa 70 dollari il tutto a quantità uno.

Allegato 22113

IV real time (notare come la vola aumenti nonostante il sottostante salga)
Allegato 22116

equity line a time frame 1 ora
Allegato 22114

I timing di ingresso e di uscita li ho presi dal volatility index e il suo oscillatore.

Allegato 22115

come vedete sono entrato all'incrocio rialzista con la vola storica e uscito all' incrocio ribassista dell'oscillatore con la sua media mobile
questo mi ha portato a 300 euro di gain finale di cui un terzo tutto di volatilità


Tutto questo per ribadire che la piattaforma offre tutti gli strumenti necessari e di facile utilizzo per cimentarsi in un trading
semplice, profittevole e con il controllo totale di tutte le greche.


buon fine settimana

Apo

Ciao Apocalips,

scusa ma giusto per capire: il tuo pay-off è (era) sempre sopra lo zero?

[giorgiog]

Ciao Apocalips, stò guardando ammirato la strategia che hai messo in piedi e l'elasticità mentale che riesci ad applicare sempre nella pratica.

Ho provato a fare alcuni test con la mia piattaforma IB con figure simili sempre su EUR/USD e ho margini ben più alti di quelli da te scritti (arrivo a oltre 1000 euro di margine)

Sbaglio qualcosa o ti risulta che IB applichi margini così superiori ad altre piattaforme tipo Webank o quella che usi tu ?

Grazie e di nuovo complimenti come sempre

[The man in the plains]

Ciao Apocalips, stò guardando ammirato la strategia che hai messo in piedi e l'elasticità mentale che riesci ad applicare sempre nella pratica.

Ho provato a fare alcuni test con la mia piattaforma IB con figure simili sempre su EUR/USD e ho margini ben più alti di quelli da te scritti (arrivo a oltre 1000 euro di margine)

Sbaglio qualcosa o ti risulta che IB applichi margini così superiori ad altre piattaforme tipo Webank o quella che usi tu ?

Grazie e di nuovo complimenti come sempre

Ma a te la figura del payoff rimane >0?
A me no, fa una specie di pancia negativa.

P.s. I calendar mi stanno affascinando parecchio, sembra di essere artisti!

[giorgiog]

Ma a te la figura del payoff rimane >0?
A me no, fa una specie di pancia negativa.

P.s. I calendar mi stanno affascinando parecchio, sembra di essere artisti!

anche a me in partenza fa una pancia negativa, ma simulando con il whatif di Iceberg prezzi diversi e date diverse l'at now cambia radicalmente

Avendo poi già fatto altri calendar meno complicati di questo, ti posso dire che partono solitamente con un at now appena sotto lo zero per ragioni di spread o simili in corrispondenza del prezzo di apertura del calendar e poi se la vola ed i prezzi mi danno ragione si solleva tutto come per miracolo

[giorgiog]

Buona sera a tutti
Ho messo a mercato questo calendar su EURO/DOLLARO vega positivo con l'intenzione di guadagnare sia dal delta che dalla volatilità con un occhio di riguardo al rischio massimo calcolato e ben definito. Il risultato ottenuto è notevole dal punto di vista del rendimento, infatti porta a casa 300 dollari a fronte di un margine di circa 70 dollari il tutto a quantità uno.

Allegato 22113

IV real time (notare come la vola aumenti nonostante il sottostante salga)
Allegato 22116

equity line a time frame 1 ora
Allegato 22114

I timing di ingresso e di uscita li ho presi dal volatility index e il suo oscillatore.

Allegato 22115

come vedete sono entrato all'incrocio rialzista con la vola storica e uscito all' incrocio ribassista dell'oscillatore con la sua media mobile
questo mi ha portato a 300 euro di gain finale di cui un terzo tutto di volatilità


Tutto questo per ribadire che la piattaforma offre tutti gli strumenti necessari e di facile utilizzo per cimentarsi in un trading
semplice, profittevole e con il controllo totale di tutte le greche.


buon fine settimana

Apo

sto approfondendo la figura e mi sorge un dubbio su iceberg e la corretta rappresentazione della figura:
le opzioni inserite in figura fanno riferimento a due future diversi, marzo e giugno 2018
Nella immagine di Apo è rappresentato solo il contratto marzo del future

E' corretto o devo fare qualcosa per avere la giusta valorizzazione e visualizzazione ?

grazie in anticipo