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Discussione: Future + Opzioni

  1. #11

    Data Registrazione
    Feb 2018
    Messaggi
    9

    strategia di questa settimana

    posto immagine della strategia di questa settimana fatta con volatilità bassa rispetto al solito. Chiusa in profitto.... ma continuo ad avere dubbi se sto valutando il rischio in mdo adeguato...

    Ogni suggerimento e supporto e ben accetto.

    Intanto grazie.
    A.
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  2. #12
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
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    311

    interesting...

    Citazione Originariamente Scritto da CIAANG Visualizza Messaggio
    posto immagine della strategia di questa settimana fatta con volatilità bassa rispetto al solito. Chiusa in profitto.... ma continuo ad avere dubbi se sto valutando il rischio in mdo adeguato...

    Ogni suggerimento e supporto e ben accetto.

    Intanto grazie.
    A.
    Premesso che ho poca esperienza di calendar:
    ho fatto qualche test su What-if e a me risulta questo

    Il rischio principale è ovviamente che il sottostante rimanga quasi fermo, finchè la vola resta alta il rischio è minore, ma se si abbassa è possibile... magari proverei ad utilizzare scadenze più lontane per levigare questo rischio.
    Il rischio secondario è l'innalzamento di volatilità, ma non tanto in caso di forti discese, perchè ti trovi il delta a favore e riesce a compensare il vega.
    Il rischio è se si alza, anche di pochino (es. 2-3%) e il sottostante non scende: in questo modo il vega ti fa sprofondare la strategia e anche in caso di rialzi del sottostante consistenti (es. 3-4%) il payoff non risale sopra lo 0.

    Comunque questa situazione sinceramente non mi dispiace, per la mia indole è troppo di breve durata e quindi sicuramente avrei difficoltà a gestirla, approfondirò !
    Ultima modifica di Furious; 28-02-18 alle 18:07

  3. #13

    Data Registrazione
    Apr 2017
    Messaggi
    13

    Come procede ...

    ... ci sono sviluppi, hai inquadrato meglio ... aggiornaci Ciaang

    Grazie

  4. #14
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
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    311
    Citazione Originariamente Scritto da sergio.ricata@libero.it Visualizza Messaggio
    ... ci sono sviluppi, hai inquadrato meglio ... aggiornaci Ciaang

    Grazie
    Ciao Ciaang,
    ti dico la verità, dopo i primi facili entusiasmi (mi succede spesso così quando valuto nuove strategie!) un pochettino mi sono ricreduto.

    Certamente è una strategia che può essere profittevole in periodi di vola alta, come infatti hai dimostrato negli ultimi giorni, ma comunque parliamo di una strategia che nasce theta negativa se non vado errato e questo è contrario alla logica che generalmente dovrebbe avere una strategia.
    Generalmente io finora ho operato solo con strategia theta positive che cerco sempre di mantenere tali per tutto l'arco della loro esistenza.

    Non mi fa stare molto tranquillo il fatto che se la vola si abbassa io devo agire in fretta, anzi a me non piace affatto la fretta, mi piace la calma e il tempo per ragionare e accorcio l'operatività su opzioni settimanali solo in casi rari (di solito se ho fatto qualche cavolata... e devo recuperare del premio)

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