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  1. #1
    L'avatar di Furious
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    sfasamento dati what-if a mercati chiusi

    Salve,
    Ŕ normale che il what-if a mercati chiusi mostri dei valori ingruenti solo su alcuni strike?

    Nell'esempio allegato, dopo aver scaricato correttamente le superfici di volatilitÓ a mercati aperti (poco prima della chiusura), testando il what-if dopo la chiusura ho visto che gli strike delle call successivi al 3475 sono "sballati" (in pratica what-if non riesce ad aggiornarli).

    Lo stesso problema c'Ŕ anche sul lato put, ho evidenzati il lato call perchŔ era quello che mi interessava valutare al momento.

    Ps:ora su Dax (ma in General, non su what-if) su aprile ho i valori tutti a 0. Presumo ci sia qualcosa a monte quindi...
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    Ultima modifica di Furious; 22-02-18 alle 18:02

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Salve,
    Ŕ normale che il what-if a mercati chiusi mostri dei valori ingruenti solo su alcuni strike?

    Nell'esempio allegato, dopo aver scaricato correttamente le superfici di volatilitÓ a mercati aperti (poco prima della chiusura), testando il what-if dopo la chiusura ho visto che gli strike delle call successivi al 3475 sono "sballati" (in pratica what-if non riesce ad aggiornarli).

    Lo stesso problema c'Ŕ anche sul lato put, ho evidenzati il lato call perchŔ era quello che mi interessava valutare al momento.

    Ps:ora su Dax (ma in General, non su what-if) su aprile ho i valori tutti a 0. Presumo ci sia qualcosa a monte quindi...
    La superfice di volatilitÓ che hai registrato Ŕ quella delle 17.30..momento in cui i MM stanno facendo compensazioni.
    Se guardi la volaatilitÓ che hai raccolto(voce di fianco ai prezzi)vedrai che Ŕ quasi casuale.

    Quindi, dato che i prezzi sono fatti sulla volatilitÓ, bisogna essere sicuri di acquisire superfici in momenti di mercato e che la piattaforma abbia restituito i valori chiesti. Questo lo vedi dalla scritta di colore rosso che c'Ŕ sulla pagina di acquisizione: superfice ottentuta con x% di dati reali ...
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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