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  1. #1
    L'avatar di Furious
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    Feb 2010
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    311

    Superficie volatilità S&P500

    Salve a tutti,
    visto che ho iniziato da poco a valutare anche le superfici dell'S&P500 volevo chiedere:

    a)è corretto valutare solo la scadenza del future più lontano? (in questo caso E-mini di giugno)
    b)è normale che su E-mini di marzo non riesco a scaricare mai dati a sufficienza? (credo di sì per il fatto che sono rimaste poche scadenze, ma vorrei conferme)

    Chiedo questo anche se banale, perchè utilizzando il future di marzo lo skewness indica forte rialzo a 9 , 16 gg., mentre utilizzando il future di giugno la scadenza a 16 gg. mi dà forte ribasso ad ora.

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    visto che ho iniziato da poco a valutare anche le superfici dell'S&P500 volevo chiedere:

    a)è corretto valutare solo la scadenza del future più lontano? (in questo caso E-mini di giugno)
    b)è normale che su E-mini di marzo non riesco a scaricare mai dati a sufficienza? (credo di sì per il fatto che sono rimaste poche scadenze, ma vorrei conferme)

    c)Chiedo questo anche se banale, perchè utilizzando il future di marzo lo skewness indica forte rialzo a 9 , 16 gg., mentre utilizzando il future di giugno la scadenza a 16 gg. mi dà forte ribasso ad ora.
    a&c) Scadenza future e scadenza opzioni debbono coincidere altrimenti sposti la moneyness della differenza tra future di scadenza e future che hai messo come campione
    b) si
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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