1. #1

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    Iron Condor e volatilitÓ

    Buonasera ragazzi, volevo farvi una domanda forse anche un p˛ scontata ma per me utile. Quando realizzo un Iron Condor realizzo una strategia a credito e quindi Ŕ importante che il prezzo del sottostante resti dentro il range di profitto dell'Iron Condor.
    Su parecchi siti ho trovato scritto che questa strategia non ha a favore gli aumenti di volatilitÓ.
    Allora io non capisco una cosa: se questa Ŕ una strategia a credito e il prezzo resta dentro il range dell'Iron Condor che problemi pu˛ darmi un aumento di volatilitÓ? Per me Ŕ importante arrivare a scadenza con il prezzo del sottostante dentro al range dell'Iron. Se poi la volatilitÓ Ŕ aumentata cosa mi importa? Forse si intende che se aumenta la volatilitÓ allora Ŕ pi¨ facile che si muova il prezzo e quindi esca dal canale dell'Iron?
    Ma non Ŕ vero che possiamo avere aumenti di volatilitÓ implicita del premio dell'opzione senza un reale movimento del sottostante causa una aspettativa particolare degli operatori?
    Grazie mille!

  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da stefano77 Visualizza Messaggio
    Buonasera ragazzi, volevo farvi una domanda forse anche un p˛ scontata ma per me utile. Quando realizzo un Iron Condor realizzo una strategia a credito e quindi Ŕ importante che il prezzo del sottostante resti dentro il range di profitto dell'Iron Condor.
    Su parecchi siti ho trovato scritto che questa strategia non ha a favore gli aumenti di volatilitÓ.
    Allora io non capisco una cosa: se questa Ŕ una strategia a credito e il prezzo resta dentro il range dell'Iron Condor che problemi pu˛ darmi un aumento di volatilitÓ? Per me Ŕ importante arrivare a scadenza con il prezzo del sottostante dentro al range dell'Iron. Se poi la volatilitÓ Ŕ aumentata cosa mi importa? Forse si intende che se aumenta la volatilitÓ allora Ŕ pi¨ facile che si muova il prezzo e quindi esca dal canale dell'Iron?
    Ma non Ŕ vero che possiamo avere aumenti di volatilitÓ implicita del premio dell'opzione senza un reale movimento del sottostante causa una aspettativa particolare degli operatori?
    Grazie mille!
    Si intende che aumentando la volatilitÓ aumenterÓ, probabilmente, lo scostamento del sottostante. Cosa che non coincide con una stategia di "contenimento"
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3

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    Grazie Tiziano, molto chiaro, prendo nota.

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