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Discussione: Doppio ladder itm

  1. #1

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    Jul 2015
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    13

    Doppio ladder itm

    Buon giorno a tutti/tutte.
    Dopo aver colloquiato con Tiziano sulla potenzialità dello short strangle ITM, volevo porre l'attenzione su un'altra figura molto potente che permette anche, nel caso le cose vadano bene, di poter blindare la strategia sopra lo zero e cioè il Ladder e il doppio Ladder.
    Sono sicuro che tutti sappiano la costruzione di questa figura, vorrei porre però l'attenzione sulla figura del doppio ladder costruito sempre con la vendita di opzioni ITM perché credo, almeno dalla mia poca esperienza e da neofita, che la rollata è sicuramente più vantaggiosa in questo caso che non quello con la costruzione con opzioni OTM.
    Ad esempio, il dax attualmente prezza 12300 ho costruito il doppio ladder itm in questa maniera, con scadenza al mese successivo e cioè 42 giorni:
    + put 13200
    - put 13300
    - put 13400
    il lato call l'ho costruito così:
    + call 11500
    - call 11400
    - call 11300
    Ovviamente le comprate risultano ITM
    Da quello che riesco a capire e vorrei che mi poteste aiutare è che se il prezzo mi va subito contro ho la possibilità di avere le due opzioni vendute in guadagno, una opzione comprata opposta alle vendute in guadagno mentre l'altra opzione comprata otm, il che credo sia un buon vantaggio per me perché se voglio spostarmi con le due vendute ricomprandole e vendendo la comprata in guadagno potrei avere un consolidato e spostarmi di strike, ovviamente abbassando il payoff, ma non subendo delle perdite anzi andrei ad avere appunto un consolidato. E' plausibile il mio ragionamento?

    Un'altra domanda. Con il doppio ladder se le cose vanno come dovrebbero si può riuscire a "bloccare" la strategia ossia a metterla sopra lo zero. Si potrebbe ottenere lo stesso risultato anche utilizzando opzioni itm come nel mio esempio?

    Spero di essere stato chiaro.

    Un grazie infinito a tutti voi.
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