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Discussione: Strategie short

  1. #1

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    Strategie short

    Salve,
    volevo proporre un nuovo argomento che riguarda la scelta delle strategia per assecondare un segnale short, che, per quanto mi riguarda, presenta più difficoltà del segnale long.
    Ho individuato 2 possibili strategie che volevo discutere con chi fosse interessato.

    1) Diagonal short

    Acquisto Put ATM a breve e vendo Put OTM a lungo con un piccolo credito

    Pro:
    Nel caso di errata valutazione (il sottostante va long) la strategia è comunque positiva, inoltre essendo vega negativa trova vantaggio dalla probabile diminuzione di volatilità
    Nel caso di trend short il delta dovrebbe più che compensare l'aumento di vola.
    Sfrutta la differenza di volatilità favorevole fra la scadenza lunga e quella corta.

    Contro:
    Theta negativo (diventa positivo solo quando il sottostante si allontana molto dal punto di ingresso)
    Quindi la strategia non va tenuta per più di 2/3 settimane (a meno di un forte trend favorevole) e chiusa almeno una settimana prima della prima scadenza.

    Allego l'immagine della strategia impostata sul RUT (Russel 2000) il 15.03.2018 in presenza di un segnale short da BoBaO quando il RUT valeva 1583
    Resto in attesa delle vostre gradite osservazioni
    Ciao
    Alberto
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  2. #2

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    2) Unbalanced Condor Put

    Acquisto 2 Put ATM
    Vendita 2 Put OTM
    Vendita 1 Put DOTM
    Acquisto 1 PUT DOTM

    La gestione nel caso di trend non favorevole consiste nel vendere 1 dei 2 debit spread vicini al prezzo e vendere di 1 o più credit spread lontani, questo al momento della fine del trend short, per mantenere l'at now in trend.

    Pro:
    Max profitto vantaggioso rispetto alla max perdita (nel caso non sia necessario intervenire )

    Contro:
    Il theta diventa particolarmente favorevole solo a scadenza.

    Allego un esempio di strategia aperta in paper il 15.03.2018 sul RUT quando questo valeva 1583
    Anche in questo caso sono graditi commenti e altre proposte.

    Ciao
    Alberto
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  3. #3

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    Aggiornamento strategie short

    Allego l'aggiornamento della strategia diagonal short al 23/03/2018.
    Il mercato è stato favorevole alla strategia, si potrebbe chiudere con un gain di 950 $ in poco più di una settimana. ma siamo in paper e vediamo come procede
    ciao
    Alberto
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  4. #4

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    Buongiorno Cortesia e buona Pasqua a tutti,
    Anch'io ho impostato il 23 scorso la sottostante strategia (in paper) su minidax (su importante supporto ... in area 11900)
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    Ultima modifica di sergio.ricata@libero.it; 30-03-18 alle 09:33

  5. #5

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    la tendenza del sottostante sembra rimbalzare dai minimi. i DPD sono i seguenti:
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  6. #6

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    vega in/out:
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  7. #7

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    situazione attuale:
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  8. #8

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    Morale della favola: quando sottostante attacca livelli DPD >2
    a) cercerei di diminuire Theta.
    In alternativa
    b) comprerei PUT ITM delta intorno a 0,75 scadenza giugno con copertura call OTM stessa scadenza.

    Qualsiasi altra soluzione è bene accetta.

    Grazie.
    Ultima modifica di sergio.ricata@libero.it; 30-03-18 alle 09:35

  9. #9

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    Aggiornamento al 02/04/2018

    Ciao,
    il trend negativo continua dando così soddisfazione alla strategia "Diagonal short".
    Dopo l'ultimo strappo il gain è aumentato a 1400 $.
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  10. #10

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    Ciao Sergio,
    allego la mia versione sul DAX caricata il 15/03/2018 della mia strategia, anche se sul DAX non ho avuto un segnale short.
    Dal mio punto di vista penso che questa strategia funzioni più sbilanciata verso lo short in modo che il delta bilanci il vega.
    In ogni caso occorre un trend che porti il prezzo fuori dalla buca.
    Ciao
    Alberto
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