Calcolo della HV nelle varie sezioni Iceberg

[FabryF]

Buongiorno,

Volevo chiedere come vengono calcolate le HV nelle diverse sezioni di Iceberg per apprezzarne i valori senza prendere "abbagli" perché faccio un pò confusione.


Qui il calcolo viene effettuato prendendo 30 chiusure di borsa (non 30 gg di calendario), si calcola la dev std dei rendimenti giornalieri. Il risultato viene annualizzato (lo moltiplico per la radice quadrata di 252) ?



Su che periodo vengono calcolati nelle proprietà ?

Se voglio inserirle nella whatchlist (è facendo ciò che mi sono accorto che non avevo le idee chiare ) vista la disparità di valori.
I parametri da inserire, calcolando la HV non mi sono chiari. Il primo numero è quello del numero di osservazioni da considerare, il 365 significa che è annualizzata ?


Chiedo scusa per le domande, ma è da un pò che ci sbatto la testa e non sono riuscito ancora a trovare la quadratura del cerchio....
Grazie,
Fabrizio

[Andrea Cagalli]

Buongiorno,

Volevo chiedere come vengono calcolate le HV nelle diverse sezioni di Iceberg per apprezzarne i valori senza prendere "abbagli" perché faccio un pò confusione.

Qui il calcolo viene effettuato prendendo 30 chiusure di borsa (non 30 gg di calendario), si calcola la dev std dei rendimenti giornalieri. Il risultato viene annualizzato (lo moltiplico per la radice quadrata di 252) ?

Su che periodo vengono calcolati nelle proprietà ?

Se voglio inserirle nella whatchlist (è facendo ciò che mi sono accorto che non avevo le idee chiare ) vista la disparità di valori.
I parametri da inserire, calcolando la HV non mi sono chiari. Il primo numero è quello del numero di osservazioni da considerare, il 365 significa che è annualizzata ?

Chiedo scusa per le domande, ma è da un pò che ci sbatto la testa e non sono riuscito ancora a trovare la quadratura del cerchio....
Grazie,
Fabrizio

Ciao caro,
la proprietà "Historical Volatility" che c'è su Iceberg è calcolata su 15 periodi (come le proprietà di base che ci sono quando inserisci l'indicator di beeTrader).

Il 365 che è impostato è proprio per annualizzare il valore.

Tra l'altro se vuoi c'è un video che può fare proprio al caso tuo "Capire ed usare la volatilità implicita", lo trovi sullo shop.

Ciao Ciao

[FabryF]

Ciao caro,
la proprietà "Historical Volatility" che c'è su Iceberg è calcolata su 15 periodi (come le proprietà di base che ci sono quando inserisci l'indicator di beeTrader).

Il 365 che è impostato è proprio per annualizzare il valore.

Tra l'altro se vuoi c'è un video che può fare proprio al caso tuo "Capire ed usare la volatilità implicita", lo trovi sullo shop.

Ciao Ciao

Ciao Andrea,
Grazie, un tassello è messo - più che altro al momento mi interessano come vengono calcolati i valori.
Ultima domanda, per annualizzare il valore Iceberg fa come indicavo nel post sopra ?
Oppure se posso, se ce l'hai sotto mano posso chiederti (senza essere mandato a quel paese ) la formula che usa Iceberg per calcolare la HV ?
Grazie ancora.
Fabrizio

[Cagalli Tiziano]

Ciao Andrea,
Grazie, un tassello è messo - più che altro al momento mi interessano come vengono calcolati i valori.
Ultima domanda, per annualizzare il valore Iceberg fa come indicavo nel post sopra ?
Oppure se posso, se ce l'hai sotto mano posso chiederti (senza essere mandato a quel paese ) la formula che usa Iceberg per calcolare la HV ?
Grazie ancora.
Fabrizio

Semplice:
Facciamo la media dei rendimenti con periodo 15
calcoliamo la deviazione standard del risultato
la annualizziamo con radq di 365

[FabryF]

Semplice:
Facciamo la media dei rendimenti con periodo 15
calcoliamo la deviazione standard del risultato
la annualizziamo con radq di 365

Buongiorno Tiziano,
gentilissimo come sempre, grazie. Era quello che volevo sapere.
Come mai Iceberg annualizza utilizzando i giorni di calendario (365) e non utilizzando quelli di borsa aperta (255 o giù di li) ?
Lo chiedo sempre con l'intento di capire.

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano,
gentilissimo come sempre, grazie. Era quello che volevo sapere.
Come mai Iceberg annualizza utilizzando i giorni di calendario (365) e non utilizzando quelli di borsa aperta (255 o giù di li) ?
Lo chiedo sempre con l'intento di capire.

Buongiorno a te!


365 è quello utilizzato dagli istituzionali, nell'indicatore abbiamo lasciato libero il periodo.
Comunque se vuoi rapportare la volatilità che leggi in Iceberg con volatilità che leggi su siti istituzionali, necessiti dello stesso metro...365.