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Discussione: Skewness 8/9

  1. #1
    L'avatar di Furious
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    311

    Skewness 8/9

    Ciao a tutti,
    pensavo di aver compreso bene tutta la schermata skewness, ma mi sono imbattuto in un vecchio post dove il team Playoptions scrive:
    "...non prezza un ribasso perché il valore della skewness dovrebbe essere attorno a 8/9...come sai è negativa per costruzione per cui è appena 1 punto percentuale più negativa del "flat". Quindi rimane il trend"

    La frase è riferita alla skewness del Dax a 60 gg. in allegato (quella che è segnata come -29,7%)

    Ora le domande...
    1)che vuol 8/9? Si parla di valori assoluti o percentuali
    2)qui la cifra percentuale è 29,7 quindi perchè è solo 1 punto percentuale più negativa del flat? Non mi riporta proprio
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  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    pensavo di aver compreso bene tutta la schermata skewness, ma mi sono imbattuto in un vecchio post dove il team Playoptions scrive:
    non è il Team che scrive, sono io

    "...non prezza un ribasso perché il valore della skewness dovrebbe essere attorno a 8/9...come sai è negativa per costruzione per cui è appena 1 punto percentuale più negativa del "flat". Quindi rimane il trend"
    Secondo me dovresti guardare le scritte e così capiresti a che cosa corrispondono i valori e con che scala sono espressi.
    Ad esempio vedi che sia la sample che la currento skewness hanno valori puri quindi NON percentuali.
    La differenza tra i sopracitati valori invece è espressa in percentuale!


    La frase è riferita alla skewness del Dax a 60 gg. in allegato (quella che è segnata come -29,7%)
    NO! quella segnata come -29.7% è la differenza tra 2.7 e 3.5. La pendenza a 60 giorni è , come scritto nell'immagine : current skewness -3.5



    Ora le domande...
    1)che vuol 8/9? Si parla di valori assoluti o percentuali
    vuol dire che una pendenza di 8/9 punti farebbe pensare ad un trend negativo ...ora la pendenza attuale è, sulle tre scadenze: -2.3/-2.7/-3.5... quindi molto lontane da 8/9

    2)qui la cifra percentuale è 29,7 quindi perchè è solo 1 punto percentuale più negativa del flat? Non mi riporta proprio
    qui fai confusione tra differenze tra pendenze e pendenze
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
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    311
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    non è il Team che scrive, sono io



    Secondo me dovresti guardare le scritte e così capiresti a che cosa corrispondono i valori e con che scala sono espressi.
    Ad esempio vedi che sia la sample che la currento skewness hanno valori puri quindi NON percentuali.
    La differenza tra i sopracitati valori invece è espressa in percentuale!




    NO! quella segnata come -29.7% è la differenza tra 2.7 e 3.5. La pendenza a 60 giorni è , come scritto nell'immagine : current skewness -3.5





    vuol dire che una pendenza di 8/9 punti farebbe pensare ad un trend negativo ...ora la pendenza attuale è, sulle tre scadenze: -2.3/-2.7/-3.5... quindi molto lontane da 8/9



    qui fai confusione tra differenze tra pendenze e pendenze
    Perfetto,
    proprio oggi stavo riconfrontando nuovamente quanto scritto in quella analisi (ed altre bellissime che sono molto esemplificative) e ho capito che io guardavo SEMPRE E SOLTANTO la differenza in percentuale, sbagliando ovviamente!
    Ora ho capito anche perchè mi ero preso quell'abbaglio sull'Eurostoxx qualche tempo fa, mi accadde perchè io guardavo solo la differenza percentuale e la differenza è calcolata sull'ultimo aggiornamento fatto (sampled skewness): quindi se l'ultimo aggiornamento era stato fatto in condizioni diverse (es. momento di calma, mentre il momento di analisi è un momento di maggiore volatilità) allora le differenze in percentuale possono essere molto alte (es. -30%) e far pensare ERRONEAMENTE che ci sarà un forte ribasso.

    Lo so che era già stato scritto qui, ma come spesso accade, quando si fa teoria sembra tutto facile, poi quando si passa al reale i piccoli dettagli, se non sono compresi perfettamente possono far prendere i granchi!

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