Paracadute delle opzioni - Fantastico

[afiloni]

Ma pensi che possa essere possibile che uno si metta a fare tutti i conti che hai proposto quando con due clik su Fiuto si risolve il tutto?
Se vuoi una risposta metti su Fiuto e condividi

Riformulo il quesito.
Oggi compro/vendo le seguenti opzioni aventi scadenza Luglio 2018 con sottostante il FTSE Mib.
-1C 24500 (325 punti indice)
-1P 24000 (675 punti indice)
+1C 24000 (555 punti indice)
+1P 24500 (945 punti indice)

Costo complessivo sostenuto per aprire le posizioni: 1275 €
Il pay-off a scadenza è rappresentato da una linea retta orizzontale scorrendo la quale non si guadagna né si perde se il sottostante sale o scende.

1. Prima domanda: la spesa iniziale sostenuta di 1275 € verrebbe “riguadagnata” a scadenza, visto che il pay-off mi dà un valore nullo per qualsiasi valore del sottostante?

1. Seconda domanda: Supponiamo che in prossimità della scadenza o il giorno prima (con la strategia ancora intatta) il sottostante scende dai valori odierni di 24200 a 23000, decido di vendere la Call 24000 e di tenere la long put.

Fiuto, per valori del Ftse Mib minori o uguali a 24000, mi restituisce un guadagno fisso di 1387.5 €.
Da 1387.5 € dovrò detrarre la spesa sostenuta per impostare oggi la strategia oppure la spesa sostenuta per acquistare la long call pari a 555 punti indice?
Nel primo caso avrei un profit/loss di: 1387.5-1275 = +112.5 €
Nel secondo caso avrei un profit/loss di 1387.5-1387.5 = 0 €.

1. Terza domanda: Supponiamo sempre a scadenza che il sottostante salga dai valori odierni di 24200 a 25000. Vendo la Put 24500.

Fiuto, per valori del Ftse Mib maggiori o uguali a 24500, mi restituisce un guadagno fisso di 2362.5 €. Anche in questo caso dal valore letto su Fiuto di 2365.5 € dovrò detrarre la spesa sostenuta per impostare oggi la strategia oppure la singola spesa sostenuta per acquistare la long Put pari a 945 punti indice?
Nel primo caso avrei un profit/loss di: 2362.5-1275 = +1087.5 €
Nel secondo caso avrei un profit/loss di: 2362.5 - 2362.5 = 0 €.

1. Quarta domanda.

Per valori di sottostante compresi tra 24000 e 24500 conviene, credo, portare a scadenza le 4 opzioni senza fare nulla.
E’ giusto così?

1. Quinta domanda.

La long call 24000 venduta poco prima della scadenza avrà certamente un valore se il sottostante sarà superiore allo strike. Idem per la Put 24500 se il sottostante sarà inferiore allo strike.
Si possono quantificare tali valori?

Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee.