Discussione: più calende che greche
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16-08-18, 19:09 #1
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più calende che greche
Ho diversi dubbi su queste benedette greche:
1) a cosa serve concretamente il gamma? Voglio dire… se il delta è una misura di sensitività del prezzo di un'opzione a variazioni del prezzo del sottostante, il theta è una misura di sensitività del prezzo di un'opzione al trascorrere di un istante temporale (decadimento del valore) o il vega è una misura di sensitività del prezzo di un'opzione a variazioni della volatilità implicita del sottostante… a cosa serve il gamma?
2) perché quando il gamma è < 0, il theta è > 0 (e viceversa)?
3) perché essere gamma neutrali proteggerebbe da forti variazioni di prezzo del sottostante tra i ribilanciamenti della posizione?
4) perché se l'opzione è ATM il gamma aumenta col diminuire della vita residua dell'opzione, mentre opzioni ATM con vita residua breve hanno gamma elevati?
5) perché se l'opzione è molto ATM il vega è elevato, mentre se l'opzione è molto ITM o OTM il vega è basso?
6) perché se il prezzo del sottostante è basso, il theta è prossimo a zero?
7) perché se l'opzione è ITM, il theta è elevato e negativo?Ultima modifica di lovigi; 17-08-18 alle 09:26