Visualizzazione Ibrida
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31-07-18, 16:00 #1
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Il tutto fatto con Iceberg!
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31-07-18, 19:57 #2
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Grazie Bergamin
per i tuoi interventi.
il video era questo
https://www.youtube.com/watch?v=7Q1xqHXueu4
Posso chiederti del punto 3) della tua procedura? proprio per capire il da farsi
Diciamo che la copertura a basso costo (compro put e call inizialmente) la poniamo al centro rispetto alla quotazione del titolo del momento.
Aspetto una settimana e vedo se il titolo si è mosso verso il basso o verso l'alto. e vendo così una call.
Ma questa CALL avrà un rischio cmq elevato (rischio infinito, quindi grande margine richiesto) (PERCIO' e RIPETO PERCIO', ho scelto di vendere strategie credito proprio per limitare il rischio).
O non si considera ? visto che cmq c'è un'opzione di copertura iniziale, anche se non compensa molto il rischio. Oppure non si considera perchè alla fine c'è la probabilità dalla nostra e noi dopo una settimana ricontrolliamo?
diciamo che vendo questa CALL su uno strike che mi da almeno il 70% di probabilità che non si raggiunga. La scadenza di questa CALL venduta la scelgo pari a quella figura di copertura iniziale, o scelgo ad esempio 15 gg, o 30gg. Io penso che sia meglio a scadenza breve.
Aspetto un'altra settimana e vedo che fa il titolo, se sta sempre nella stessa direzione faccio sempre un'ulteriore ragionamento sulla probabilità rispetto al valore dello strike non raggiungibile per circa il 70% dei casi. Ed intanto mi ricompro la call venduta la settimana prima.
Se invece il titolo vedo che ha cambiato direzione , vendo cmq CALL con strike aggiornato sull'attuale probabilità dell nuova situazioneUltima modifica di Alfox; 31-07-18 alle 20:02
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01-08-18, 10:18 #3
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Io non sono capace a spiegarlo meglio di come è spiegato. TU PARLI DI CALL MA HAI SENTITO CHE CI SONO ANCHE LE PUT?
Posso chiederti del punto 3) della tua procedura? proprio per capire il da farsi
3) attendere movimento del sottostante (proprio come spiegato nel video) e poi vendere Call se il prezzo sale o put se il prezzo scende
Ma questa CALL avrà un rischio cmq elevato (rischio infinito, quindi grande margine richiesto) (PERCIO' e RIPETO PERCIO', ho scelto di vendere strategie credito proprio per limitare il rischio).
diciamo che vendo questa CALL su uno strike che mi da almeno il 70% di probabilità che non si raggiunga. La scadenza di questa CALL venduta la scelgo pari a quella figura di copertura iniziale, o scelgo ad esempio 15 gg, o 30gg. Io penso che sia meglio a scadenza breve.
Aspetto un'altra settimana e vedo che fa il titolo, se sta sempre nella stessa direzione faccio sempre un'ulteriore ragionamento sulla probabilità rispetto al valore dello strike non raggiungibile per circa il 70% dei casi. Ed intanto mi ricompro la call venduta la settimana prima.
Se invece il titolo vedo che ha cambiato direzione , vendo cmq CALL con strike aggiornato sull'attuale probabilità dell nuova situazione
Ti do un consiglio: scarica il mini corso gratuito che trovi qui e schiarisciti un pò le idee, ti mancano troppe nozioni e quelle che hai sono in parte errate.
Secondo consiglio: datti del tempo per imparare i meccanismi, io ci lavoro da 10 anni, ho fatto n corsi da Tiziano e ancora ci debbo riflettere.
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01-08-18, 17:11 #4
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Ciao Bergamin,
grazie per le tue risposte.
Inizio col dire che ho rivisto il video della strategia e confermo di non aver ricordato alcuni gg fa la possibilità di vendere anche le PUT. Colpa mia.
3) attendere movimento del sottostante (proprio come spiegato nel video) e poi vendere Call se il prezzo sale o put se il prezzo scende
Scadenze delle vendute quali possono essere? breve termine, in modo da ripeterle più volte nel tempo di durata della strategia di base?
così come pure la scadenza della strategia di base?
Meglio che rifletti un po...se vendi la call quando hai già comperato una precedente Call il rischio NON e' infinito ma è la differenza tra gli strike - la differenza dei premi
Lascia perdere le probabilità che hanno le opzioni perchè non è certamente dal delta che lo trovi, o meglio, non è come lo intendi tu: tu scrivi e intendi che se il compri 1 call a delta 0.9 e 1 put a delta 0.9 hai il 90% di guadagnare...non è così! devi considerare il premio.
e con sicurezza non ho fatto ciò che hai immaginato per valutare la probabilità, ma ho visto appunto il grafico dell "above" e del "below"
Ti do un consiglio: scarica il mini corso gratuito che trovi qui e schiarisciti un pò le idee, ti mancano troppe nozioni e quelle che hai sono in parte errate.
Secondo consiglio: datti del tempo per imparare i meccanismi, io ci lavoro da 10 anni, ho fatto n corsi da Tiziano e ancora ci debbo riflettere.Ultima modifica di Alfox; 01-08-18 alle 17:14