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  1. #1

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    Iceberg Volatility Index watch list

    Buongiorno a Tutti e buone vacanze ai vacanzieri....

    Chiedo cortesemente allo Staff di PlayOptions se fattibile la creazione in Iceberg di una watch list sul Volatility Index
    con i seguenti campi
    codice stock
    nome stock
    last
    volatility index Last
    volatility Index Low (periodo)
    volatility Index Max (periodo)
    vol.oscillator value
    vol.oscillator avg


    lo scopo sarebbe quello di avere sottocchio l'andamento del Volatility Index ... senza dover creare e/o aprire una per una le strategie per ogni singolo sottostante ...

    grazie in anticipo
    cordiali saluti
    fabio
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  2. #2

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    lo scopo sarebbe quello di avere sottocchio l'andamento del Volatility Index ... senza dover creare e/o aprire una per una le strategie per ogni singolo sottostante ...

    grazie in anticipo
    cordiali saluti
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  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Chi fornisce i dati li fornisce con parsimonia e alcuni broker non accettano richieste se non distanziate di tott secondi ...
    in teoria è fattibile e sarebbe utilissimo ma non si può proprio fare nella pratica. Ad oggi..se poi troviamo broker generosi ne riparliamo...
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4

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    Chi fornisce i dati li fornisce con parsimonia e alcuni broker non accettano richieste se non distanziate di tott secondi ...
    in teoria è fattibile e sarebbe utilissimo ma non si può proprio fare nella pratica. Ad oggi..se poi troviamo broker generosi ne riparliamo...

    grazie per la risposta ..... a dire il vero pensavo che i dati delle volatilita' implicite storiche fossero memorizzate nei Vs. server .... ( vedi OptionsBacktest ) ...
    saluti
    fabio
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  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    grazie per la risposta ..... a dire il vero pensavo che i dati delle volatilita' implicite storiche fossero memorizzate nei Vs. server .... ( vedi OptionsBacktest ) ...
    saluti
    fabio
    Ed è così, la vola implicita non è fornita in nessuna forma storica, quella l'abbiamo noi e la calcoliamo ogni giorno. Fornire solo i valori dell'implicita non creerebbe nessun problema, anche fornire il last non ne creerebbe. IL problema della richiesta dati nasce per il calcolo della vola storica che ovviamente dovresti paragonare con quella implicita.
    Niente di che per farlo, solo che, come scrivevo, sarà più le volte che non esce nulla di quelle che funziona
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6

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    Ed è così, la vola implicita non è fornita in nessuna forma storica, quella l'abbiamo noi e la calcoliamo ogni giorno. Fornire solo i valori dell'implicita non creerebbe nessun problema, anche fornire il last non ne creerebbe. IL problema della richiesta dati nasce per il calcolo della vola storica che ovviamente dovresti paragonare con quella implicita.
    Niente di che per farlo, solo che, come scrivevo, sarà più le volte che non esce nulla di quelle che funziona

    ... inteso, ... si potrebbe ovviare con uno scanner studiando le condizioni da impostare .... per esempio vola implicita < 30% low .... vola implicita > vola storica ..... ect ....
    "Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta

  7. #7
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    ... inteso, ... si potrebbe ovviare con uno scanner studiando le condizioni da impostare .... per esempio vola implicita < 30% low .... vola implicita > vola storica ..... ect ....
    uno scanner è una query filtrata su dei dati che hai per cui non ho capito che cosa intendi, me lo spieghi meglio?
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #8

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    uno scanner è una query filtrata su dei dati che hai per cui non ho capito che cosa intendi, me lo spieghi meglio?
    ... non conosco il funzionamento dei due programmi .... pensavo che la wacthlist lavorasse in real time su tutti i titoli della lista, mentre lo scanner elaborasse i dati un titolo alla volta , e quindi chiedesse al broker i dati un titolo alla volta .....
    ma dalla Tua risposta deduco che non è così ...
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  9. #9
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    ... non conosco il funzionamento dei due programmi .... pensavo che la wacthlist lavorasse in real time su tutti i titoli della lista, mentre lo scanner elaborasse i dati un titolo alla volta , e quindi chiedesse al broker i dati un titolo alla volta .....
    ma dalla Tua risposta deduco che non è così ...
    Esatto.
    Grazie comunque!
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  10. #10
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    grazie in anticipo
    cordiali saluti
    fabio
    Forse abbiamo trovato un modo. Appena finiamo i lavori in corso ci proviamo.
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