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Discussione: "Riparare un'azione"

  1. #11
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    usa questo modo per caricare le immagini se vuoi che si vedano sfogliando le pagine...altrimenti bisogna aprirle una ad una....
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  2. #12
    L'avatar di fonzie
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    Citazione Originariamente Scritto da The man in the plains Visualizza Messaggio
    Si ok, tutto giusto quello che Ŕ stato espresso riguardo le coperture, ma la mia domanda era un'altra...
    In virt¨ del fatto che le coperture non sono state implementate a priori, come gestireste un titolo in perdita del 15% ad esempio?
    Leggendo qua e lÓ pare che il Ratio Spread sia una valida alternativa per puntare al breakeven.

    Ciao ti consiglio di leggere questo thread ==> http://www.playoptions.it/vbforum/sh...tegia-vi-piace


    grande Livio !!
    La prima regola Ŕ non perdere.
    La seconda Ŕ non scordare la prima.
    (W. Buffett)

  3. #13
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da fonzie Visualizza Messaggio
    Ciao ti consiglio di leggere questo thread ==> http://www.playoptions.it/vbforum/sh...tegia-vi-piace


    grande Livio !!
    Nella realtÓ c'Ŕ un colossale errore dove si vuole vendere la Call in numero doppio rispetto al sottostante comperando una ulteriore Call.
    la differenza la si vede nel Payoff verde che ha 1 sola vendita di call, mentre quello marrone ha il doppio di call vendute rispettto al sottostante e le call comperate per pareggiare il numero.
    L'errore di fondo che Ŕ stato fatto e con Ŕ mei stato chiarito Ŕ perchŔ all'epoca erano state fatte strategie senza l'utilizzo di un payoff che potesse supportare le varie idee....e non Ŕ stato considerato l'effetto di differenza strike tra le comprate e le vendute che invece ha il suo perchŔ!!

    Quindi leggere il tread ma non considerare giusta la teoria della doppia vendita!
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #14

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    usa questo modo per caricare le immagini se vuoi che si vedano sfogliando le pagine...altrimenti bisogna aprirle una ad una....
    Grazie Tiziano per il suggerimento. In effetti avevo cercato questa metodologia che ricordavo di aver letto ma non l'ho trovata.

    Chiedo venia.

  5. #15
    L'avatar di fonzie
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    La prima regola Ŕ non perdere.
    La seconda Ŕ non scordare la prima.
    (W. Buffett)

  6. #16

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Nella realtÓ c'Ŕ un colossale errore dove si vuole vendere la Call in numero doppio rispetto al sottostante comperando una ulteriore Call.
    la differenza la si vede nel Payoff verde che ha 1 sola vendita di call, mentre quello marrone ha il doppio di call vendute rispettto al sottostante e le call comperate per pareggiare il numero.
    L'errore di fondo che Ŕ stato fatto e con Ŕ mei stato chiarito Ŕ perchŔ all'epoca erano state fatte strategie senza l'utilizzo di un payoff che potesse supportare le varie idee....e non Ŕ stato considerato l'effetto di differenza strike tra le comprate e le vendute che invece ha il suo perchŔ!!

    Quindi leggere il tread ma non considerare giusta la teoria della doppia vendita!
    Ciao Tiziano, stavo riflettendo sulla cosa ma non capisco perchŔ una sola call venduta Ŕ meglio di due...o meglio con una call venduta se il titolo scende si incassa piu premio, ma con la mediata si riesce ad avvicinare il punto di pareggio, appunto come se mediassi, certo Ŕ che il titolo deve salire!! dove sbaglio?

  7. #17
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da gordon81 Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano, stavo riflettendo sulla cosa ma non capisco perchŔ una sola call venduta Ŕ meglio di due...o meglio con una call venduta se il titolo scende si incassa piu premio, ma con la mediata si riesce ad avvicinare il punto di pareggio, appunto come se mediassi, certo Ŕ che il titolo deve salire!! dove sbaglio?
    La vendita della Call sopra il titolo serve ad incassare del premio e trasformare l'operazione in Put sintetica.
    1 call venduta ha un premio superiore che due call vendute e 1 comperata (strike pi¨ OTM delle vendute, logicamente) e quindi mi ritrovo che il payoff si sovrappone nella parte bassa (vedi figura).

    Quindi le cose sono due:

    o penso di recuperare la perdita con i premi delle Call e allora ne vendo 1
    o penso che il titolo salga e allora non vado certo a chiuderlo con 1 vendita
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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