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  1. #1

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    Dec 2017
    Messaggi
    19

    più calende che greche

    Ho diversi dubbi su queste benedette greche:
    1) a cosa serve concretamente il gamma? Voglio dire… se il delta è una misura di sensitività del prezzo di un'opzione a variazioni del prezzo del sottostante, il theta è una misura di sensitività del prezzo di un'opzione al trascorrere di un istante temporale (decadimento del valore) o il vega è una misura di sensitività del prezzo di un'opzione a variazioni della volatilità implicita del sottostante… a cosa serve il gamma?
    2) perché quando il gamma è < 0, il theta è > 0 (e viceversa)?
    3) perché essere gamma neutrali proteggerebbe da forti variazioni di prezzo del sottostante tra i ribilanciamenti della posizione?
    4) perché se l'opzione è ATM il gamma aumenta col diminuire della vita residua dell'opzione, mentre opzioni ATM con vita residua breve hanno gamma elevati?
    5) perché se l'opzione è molto ATM il vega è elevato, mentre se l'opzione è molto ITM o OTM il vega è basso?
    6) perché se il prezzo del sottostante è basso, il theta è prossimo a zero?
    7) perché se l'opzione è ITM, il theta è elevato e negativo?
    Ultima modifica di lovigi; 17-08-18 alle 09:26

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