scadenza opzioni e impostare settlement

[Alfox]

quei 404 sono relativi ad entrambe le strategie (quella scaduta e quella ancora in essere)

io al momento volevo valutare la sola strategia scaduta, che penso si debba chiudere, ma con i valori corretti, perciò chiedevo se non dovessi fare questo (devo scrivere proprio io il prezzo in base al last per vedere correttamente se la strategia scaduta ha dato perdite o guadagni: Devo scrivere nella colonna Prezzo, relativa alla strategia scaduta, il valore di prezzo che trovo nella colonna Last. Giusto?)

Esempio pratico:
CALL 137 acquistata , devo mettere in prezzo invece che 0,04, il prezzo presente in Last cioè 0,02
CALL 134 venduta, devo mettere in prezzo invece che 0,21, il prezzo presente in Last cioè 0,26

giusto?
così posso valutare correttamente alla scadenza cosa ha fatto la mia strategia scaduta. giusto ancora?



p.s.EDIT
l'ho fatto, ma sostituendo i valori mi da che sto a 0 , non ho guadagnato nulla. è possible? allego il grafo con il teorico guadagno:
dovrei aver guadagnato 68 euro

[Cagalli Tiziano]

quei 404 sono relativi ad entrambe le strategie (quella scaduta e quella ancora in essere)

io al momento volevo valutare la sola strategia scaduta, che penso si debba chiudere, ma con i valori corretti, perciò chiedevo se non dovessi fare questo (devo scrivere proprio io il prezzo in base al last per vedere correttamente se la strategia scaduta ha dato perdite o guadagni: Devo scrivere nella colonna Prezzo, relativa alla strategia scaduta, il valore di prezzo che trovo nella colonna Last. Giusto?)

Esempio pratico:
CALL 137 acquistata , devo mettere in prezzo invece che 0,04, il prezzo presente in Last cioè 0,02
CALL 134 venduta, devo mettere in prezzo invece che 0,21, il prezzo presente in Last cioè 0,26

giusto?
così posso valutare correttamente alla scadenza cosa ha fatto la mia strategia scaduta. giusto ancora?



p.s.EDIT
l'ho fatto, ma sostituendo i valori mi da che sto a 0 , non ho guadagnato nulla. è possible? allego il grafo con il teorico guadagno:
dovrei aver guadagnato 68 euro

Per favore pensa a quello che scrivi perchè sennò ti fai solo una grande confusione!

Una opzione, qualunque strike, sia essa call o put, se finisce la sua vita out of the money che valore ha?
Non è più esercitabile, è morta, non c'è più ... per cui vale ZERO.
NON c'entra il Last che è l'ultimo valore scambiato magari ore o giorni prima della scadenza

Capito questo facciamo due conti:
incassato 0.21*100*4=84
speso 0.04*100*4=16

guadagno = incasso - spesa = 84-16 = 68 (come scritto su Fiuto)

[Alfox]

Per favore pensa a quello che scrivi perchè sennò ti fai solo una grande confusione!

Una opzione, qualunque strike, sia essa call o put, se finisce la sua vita out of the money che valore ha?
Non è più esercitabile, è morta, non c'è più ... per cui vale ZERO.
NON c'entra il Last che è l'ultimo valore scambiato magari ore o giorni prima della scadenza

si giustissimo,devo collegare la teoria con la realtà giusto.

Capito questo facciamo due conti:
incassato 0.21*100*4=84
speso 0.04*100*4=16

guadagno = incasso - spesa = 84-16 = 68 (come scritto su Fiuto)

Io pensavo che il programma mettesse a perdita/guadagno le opzioni lasciate a scadenza in modo tale da poter tener traccia di ciò che si fa.



come si vede dalla mia ultima immagine, affianco al grafo, si vede che sto perdendo 28 euro (Totale At Now).
Come faccio a far risultare che ho guadagnato i 68 euro (Totale Consolidato)?
Se ricompro e rivendo le opzioni della strategia scaduta, quindi significa la chiudo effettivamente, mi comparirà il 68euro come consolidati?

[Cagalli Tiziano]

si giustissimo,devo collegare la teoria con la realtà giusto.




Io pensavo che il programma mettesse a perdita/guadagno le opzioni lasciate a scadenza in modo tale da poter tener traccia di ciò che si fa.



come si vede dalla mia ultima immagine, affianco al grafo, si vede che sto perdendo 28 euro (Totale At Now).
Come faccio a far risultare che ho guadagnato i 68 euro (Totale Consolidato)?
Se ricompro e rivendo le opzioni della strategia scaduta, quindi significa la chiudo effettivamente, mi comparirà il 68euro come consolidati?

si

[Alfox]

Ho comprato e venduto le opzioni che sono scadute, chiudendo strategia.

-rivendere la CALL acquistata il prezzo che mi viene nel form "Inserisci le informazioni dell'operazione"
è di 0,03

-ricomprare la CALL venduta il prezzo che mi viene nel form "Inserisci le informazioni dell'operazione"
è di 0,235


mi si consolida la perdita di 14 euro, anziché comparire 68 euro.


vado a mettere i prezzi che si sono calcolati prima (0,26 e 0,04) ma cmq non si trova. non riesco a consolidare i 68 euro

[Cagalli Tiziano]

Ho comprato e venduto le opzioni che sono scadute, chiudendo strategia.

-rivendere la CALL acquistata il prezzo che mi viene nel form "Inserisci le informazioni dell'operazione"
è di 0,03

-ricomprare la CALL venduta il prezzo che mi viene nel form "Inserisci le informazioni dell'operazione"
è di 0,235


mi si consolida la perdita di 14 euro, anziché comparire 68 euro.


vado a mettere i prezzi che si sono calcolati prima

Ma allora lo fai apposta

Ti ho scritto che DEVI METTERE ZERO perchè valgono ZEROOOOOOOO

[Alfox]

ok
mettendo allora il prezzo di settlement a 0,
mi compare appunto i 68 euro come Totale At Now.

Immagino quindi che, nel caso speculare, se la strategia scaduta fosse in perdita, mettendo 0 come settlement mi arriverà cmq la perdita nel Totale At Now.


Allora mi rimane un ultimissima domanda che avevo posto all'inizio.

E' normale che, anche nel pomeriggio del giorno della scadenza (quindi poche ore alla scadenza), con un valore del sottostante che permette di stare in guadagno (come con questa strategia di 68 euro), io non riesca a vedere il guadagno, ma una perdita, nonostante la linea rossa del grafo sembra essere sovrapposta al disegno blu della strategia.

Lo vedo il giorno dopo?