Tre overspread consecutivi andati male... :(

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno a tutti,
Grazie a tutti
lele

Hai scelto delle coppie che non avresti dovuto scegliere in quanto hanno sempre perso, solo A2a Unicredit ha fatto un misero 18% in 674 giorni. Comunque anche questa coppia NON è da scegliere poichè il profitto che si ottiene ottimizzando le soglie di entrata/uscita migliora di oltre 3 volte, dicendoti che la coppia non si comporta secondo una Gaussiana visto che migliora se ottimizzata.

Io devo averlo già detto nei video che ho fatto, comunque devi scegliere delle coppie idoneee e se non conosci ancora come farlo affidati al software che ti chiede se vuoi che ti presenti solo i Best Pairs...questi li avrebbe scartati tutti.

Avanti tutta, riprova ma con un pò di tecnica altrimenti i risultati non li puoi ottenere andando a caso.

Ti metto un layout di dati che è indispensabile per potere scegliere le coppie:

[leleroma24]

Grazie mille tiziano! Sempre illuminante!
Un caro saluto.
lele

P.S. I dati non mi corrispondono con quelli da te riportati, forse il time frame è diverso dal mio?

[Cagalli Tiziano]

Grazie mille tiziano! Sempre illuminante!
Un caro saluto.
lele

P.S. I dati non mi corrispondono con quelli da te riportati, forse il time frame è diverso dal mio?

Figurati!!

Io li ho presi da We Bank verso le 10 di oggi e sono time frame giornaliero... controlla anche di avere circa 1500 barre

[leleroma24]

Figurati!!

Io li ho presi da We Bank verso le 10 di oggi e sono time frame giornaliero... controlla anche di avere circa 1500 barre

ah ecco, infatti avevo intuito. No, io ho usato il timeframe semiorario (30 minuti).

Comunque la sostanza del messaggio è arrivata forte e chiara!

[Cagalli Tiziano]

Per curiosità:
tra gli assets che hai scelto la coppia migliore sarebbe stata SAIPEM-MEDIOLANUM che ha i parametri compaibili con una coppia vincente...così vedi con quale criterio proseguire....

[leleroma24]

Per curiosità:
tra gli assets che hai scelto la coppia migliore sarebbe stata SAIPEM-MEDIOLANUM che ha i parametri compaibili con una coppia vincente...così vedi con quale criterio proseguire....

Come mai dici questo quando la cointegrazione saipem-mediolanum è sotto lo 0.50? L'impianto non si regge sulla base di quel coefficiente?
Grazie ancora.

[leleroma24]

Ho inserito i tuoi campi nel mio overspread. In particolare, la prima coppia mi sembra abbia parametri buoni anche per quanto riguarda i campi da te proposti, vero?

[Cagalli Tiziano]

Ho inserito i tuoi campi nel mio overspread. In particolare, la prima coppia mi sembra abbia parametri buoni anche per quanto riguarda i campi da te proposti, vero?

Per quasi tutti i campi la scelta è giusta. Quello che invece NON mi farebbe entrare in quella coppia è la media del guadagno a trade...che è attorno al 3%. Dato che stima 60 giorni alla chiusura, mi posso aspettare un 1.5% al mese..
se utilizzo le opzioni (che sarebbe la scelta migliore dal punto di vista rischiosità), il theta mi erode il gain.

Per la domanda sopra hai ragione, tutto bene a parte la correlazione. Era per darti un'idea di come scegliere e vedo che hai capito.

[fab62]

Ho inserito i tuoi campi nel mio overspread. In particolare, la prima coppia mi sembra abbia parametri buoni anche per quanto riguarda i campi da te proposti, vero?

Ciao
Con le indicazioni di Tiziano sei poi riuscito a migliorare le performance degli overspread ?

Grazie Fab

[leleroma24]

Ciao Fab,
al momento sto testando altri tipi di strategie, sugli overspread sono fermo...