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  1. #1

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    Tre overspread consecutivi andati male... :(

    Buongiorno a tutti,

    scrivo qui le mie perplessità riguardo a tre operazioni, montate tutte quasi simultaneamente, sul mercato italiano a time frame semiorario (che mi sembrava un buon compromesso tra rapidità dell'operazione e stabilità della curva z-score) ma che, quasi inspiegabilmente, mi stanno andando tutti male. Iniziamo dalla prima coppia: DAVIDE CAMPARI - SAIPEM:

    davide campari saipem.png

    L'operazione è stata messa a mercato in corrispondenza del puntatore, con uno z-score a 3 deviazioni standard, pertanto molto vantaggiosa. Su questo, come sugli altri overspread, ho verificato anche le schermate dell'autocorrelazione e dello z score dei singoli titoli, alla ricerca di conferme sulla bontà del segnale, e ho trovato una condizione soddisfacente (bassa correlazione e z score dei titoli entrambi sugli estremi). Purtroppo, come si vede dall'evolversi del grafico, le cose stanno andando in tutt'altro modo, e il titolo sta perdendo addirittura cointegrazione (da una partenza di 0.73 circa, siamo già a 0.56).


    A2A - UNICREDIT:

    a2a unicredit.png

    anche questo è stato messo a mercato in corrispondenza del cursore. E' forse il più innocuo dei tre, sostanzialmente deve ancora partire il movimento, ma nel frattempo che lo zeta score traccheggia sul -2, i titoli vanno in direzione leggermente contraria a quanto messo a mercato.

    Veniamo al terzo, quello più disastroso. MEDIOLANUM - RECORDATI:

    mediolanum recordati.png

    Qui c'è stata una frequenza di due falsi segnali sui quali ho incrementato la posizione. Siamo ancora all'esterno delle due deviazioni ma nel frattempo i titoli si sono mossi in direzione contraria e lo spread è già sotto di più di 200 euro. :(

    Chiedo lumi a qualche anima pia che voglia aiutarmi ad uscire non troppo malconcio da questa situazione. A parte aspettare che lo zeta score vada a zero, e sperare di uscire (forse) in pari o con poca perdita, come ci si deve comportare quando il mercato fa così? E la prima coppia, che sta perdendo cointegrazione, va chiusa senza aspettare il ritorno a zero dello z-score?

    Grazie a tutti
    lele

  2. #2

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da leleroma24 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,



    Qui c'è stata una frequenza di due falsi segnali sui quali ho incrementato la posizione. Siamo ancora all'esterno delle due deviazioni ma nel frattempo i titoli si sono mossi in direzione contraria e lo spread è già sotto di più di 200 euro. :(

    Chiedo lumi a qualche anima pia che voglia aiutarmi ad uscire non troppo malconcio da questa situazione.

    Grazie a tutti
    lele
    Bisogna sapere le tecniche per riparare le situazioni...che è il bellissimo corso che ha tenuto Tiziano Venerdì.
    Tu non c'eri evidentemente, peccato. Tanti trucchetti si imparano proprio da chi li sa.

    Quando perde la cointegrazione si divide la coppia e si cercano due nuovi titoli da assegnare ai rispettivi della prima coppia.

    Se disastroso = 200 euro ti consiglio di lasciar perdere il trading, se non si sopportano i drowdown allora sarà una brutta esperienza

  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da leleroma24 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Grazie a tutti
    lele
    Hai scelto delle coppie che non avresti dovuto scegliere in quanto hanno sempre perso, solo A2a Unicredit ha fatto un misero 18% in 674 giorni. Comunque anche questa coppia NON è da scegliere poichè il profitto che si ottiene ottimizzando le soglie di entrata/uscita migliora di oltre 3 volte, dicendoti che la coppia non si comporta secondo una Gaussiana visto che migliora se ottimizzata.

    Io devo averlo già detto nei video che ho fatto, comunque devi scegliere delle coppie idoneee e se non conosci ancora come farlo affidati al software che ti chiede se vuoi che ti presenti solo i Best Pairs...questi li avrebbe scartati tutti.

    Avanti tutta, riprova ma con un pò di tecnica altrimenti i risultati non li puoi ottenere andando a caso.

    Ti metto un layout di dati che è indispensabile per potere scegliere le coppie:
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4

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    Grazie mille tiziano! Sempre illuminante!
    Un caro saluto.
    lele

    P.S. I dati non mi corrispondono con quelli da te riportati, forse il time frame è diverso dal mio?

  5. #5
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Per curiosità:
    tra gli assets che hai scelto la coppia migliore sarebbe stata SAIPEM-MEDIOLANUM che ha i parametri compaibili con una coppia vincente...così vedi con quale criterio proseguire....
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da leleroma24 Visualizza Messaggio
    Grazie mille tiziano! Sempre illuminante!
    Un caro saluto.
    lele

    P.S. I dati non mi corrispondono con quelli da te riportati, forse il time frame è diverso dal mio?
    Figurati!!

    Io li ho presi da We Bank verso le 10 di oggi e sono time frame giornaliero... controlla anche di avere circa 1500 barre
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Figurati!!

    Io li ho presi da We Bank verso le 10 di oggi e sono time frame giornaliero... controlla anche di avere circa 1500 barre

    ah ecco, infatti avevo intuito. No, io ho usato il timeframe semiorario (30 minuti).

    Comunque la sostanza del messaggio è arrivata forte e chiara!

  8. #8

    Data Registrazione
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Per curiosità:
    tra gli assets che hai scelto la coppia migliore sarebbe stata SAIPEM-MEDIOLANUM che ha i parametri compaibili con una coppia vincente...così vedi con quale criterio proseguire....

    Come mai dici questo quando la cointegrazione saipem-mediolanum è sotto lo 0.50? L'impianto non si regge sulla base di quel coefficiente?
    Grazie ancora.

  9. #9

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    Ho inserito i tuoi campi nel mio overspread. In particolare, la prima coppia mi sembra abbia parametri buoni anche per quanto riguarda i campi da te proposti, vero?

    mere.png

  10. #10
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da leleroma24 Visualizza Messaggio
    Ho inserito i tuoi campi nel mio overspread. In particolare, la prima coppia mi sembra abbia parametri buoni anche per quanto riguarda i campi da te proposti, vero?

    mere.png
    Per quasi tutti i campi la scelta è giusta. Quello che invece NON mi farebbe entrare in quella coppia è la media del guadagno a trade...che è attorno al 3%. Dato che stima 60 giorni alla chiusura, mi posso aspettare un 1.5% al mese..
    se utilizzo le opzioni (che sarebbe la scelta migliore dal punto di vista rischiosità), il theta mi erode il gain.

    Per la domanda sopra hai ragione, tutto bene a parte la correlazione. Era per darti un'idea di come scegliere e vedo che hai capito.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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