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Discussione: Option Backtest dubbi

  1. #1

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    Option Backtest dubbi

    Buona domenica a tutti esimi colleghi vorrei sottoporvi un quesito per avere conferma o meno delle mie considerazioni.

    Ho fatto alcuni backtest per fare delle valutazioni su idee varie che vorrei testare ma c'è qualche dubbio che mi attanaglia e che vi sottopongo per poterlo dipanare:
    - se voglio che il software simuli obbligatoriamente con opzioni che scadano fra 2 giorni devo mettere "giorni a scadenza minimo 1 e giorni a scadenza massimo 2" ( figura 1 ) oppure "giorni a scadenza minimo 2 e giorni a scadenza massimo 2" ( figura 2)?
    - controvalore se voglio simulare con 1 opzione so che corrisponde ha 1 minidax perciò lascio 0.5 o devo mettere 5? ( parliamo di € a tick?)
    - 1 giorno a scadenza visto che le opzioni scadono alle 13.00 del venerdì vuol dire mettere a mercato alle 13 del giovedì e via così cioè alle 13.00 di ogni giorno prima?
    - ultimo quesito. il backtest va indietro solo di 10 anni perciò 140 trade e considera solo le scadenza ovviamente mensili e non le settimanali, secondo voi è logico presumere che se una strategia da buoni risultati sulle mensili replichi tali buoni risultati sulle settimanali considerando invariati tutti i parametri delle greche ma avendo "solo" una compressione temporale di 1 settimana contro 1 mese?

    Vi ringrazio molto e attendo le vostre preziose risposte.
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    Ultima modifica di max2106; 08-10-18 alle 07:54

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    3,985
    Ciao,
    Citazione Originariamente Scritto da max2106 Visualizza Messaggio
    Buona domenica a tutti esimi colleghi vorrei sottoporvi un quesito per avere conferma o meno delle mie considerazioni.

    Ho fatto alcuni backtest per fare delle valutazioni su idee varie che vorrei testare ma c'è qualche dubbio che mi attanaglia e che vi sottopongo per poterlo dipanare:
    - se voglio che il software simuli obbligatoriamente con opzioni che scadano fra 2 giorni devo mettere "giorni a scadenza minimo 1 e giorni a scadenza massimo 2" ( figura 1 ) oppure "giorni a scadenza minimo 2 e giorni a scadenza massimo 2" ( figura 2)?
    devi impostare giorni a scadenza minimo 2 e giorni a scadenza massimo 2

    Citazione Originariamente Scritto da max2106 Visualizza Messaggio
    - controvalore se voglio simulare con 1 opzione so che corrisponde ha 1 minidax perciò lascio 0.5 o devo mettere 5? ( parliamo di € a tick?)
    lascia così com'è visto che le opzioni sono sempre sull'indice DAX e hanno sempre point value = 5

    Citazione Originariamente Scritto da max2106 Visualizza Messaggio
    - 1 giorno a scadenza visto che le opzioni scadono alle 13.00 del venerdì vuol dire mettere a mercato alle 13 del giovedì e via così cioè alle 13.00 di ogni giorno prima?
    si esattamente

    Citazione Originariamente Scritto da max2106 Visualizza Messaggio
    - ultimo quesito. il backtest va indietro solo di 10 anni perciò 140 trade e considera solo le scadenza ovviamente mensili e non le settimanali, secondo voi è logico presumere che se una strategia da buoni risultati sulle mensili replichi tali buoni risultati sulle settimanali considerando invariati tutti i parametri delle greche ma avendo "solo" una compressione temporale di 1 settimana contro 1 mese?

    Vi ringrazio molto e attendo le vostre preziose risposte.
    statisticamente è un assunto che può essere accettato.

    Ciao Ciao

  3. #3

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    grazie mille Andrea gentilissimo come sempre.
    Buona giornata

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