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  1. #1

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    calcolo payoff scadenza diverse

    Buongiorno a tutti,

    Come si calcola il payoff con scadenze diverse? Per esempio sul calendar spread ha delle curve.

    Grazie mille in anticipo.

  2. #2
    L'avatar di Andrea Cagalli
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    Buongiorno a tutti,

    Come si calcola il payoff con scadenze diverse? Per esempio sul calendar spread ha delle curve.

    Grazie mille in anticipo.
    Ciao,
    i payoff dei calendar sono curvi perchŔ sono valorizzati alla data di scadenza delle prime opzioni facenti parte la strategia. Si stima il valore della scadenza pi¨ lunga alla data della scadenza pi¨ corta.
    Quella corta Ŕ un pay ...OFF perchŔ Ŕ scaduta (off) mentre la lunga Ŕ una curva non essendo ancora pay off.

    Per quanto riguarda la grafica una linea sommata ad una curva restituisce una curva ed ecco perchŔ hanno quella forma.

    Ciao Ciao
    Ultima modifica di Andrea Cagalli; 09-11-18 alle 16:42

  3. #3

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    Se non ho capito male, i valori della scadenza pi¨ lontana vengono proiettati nella scadenza pi¨ vicina assumendo una curva. I valori con le scadenze pi¨ hanno valori che disegnano un segmento. Curva +segmento= curva?

    Grazie ancora Andrea

  4. #4
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    Se non ho capito male, i valori della scadenza pi¨ lontana vengono proiettati nella scadenza pi¨ vicina assumendo una curva. I valori con le scadenze pi¨ hanno valori che disegnano un segmento. Curva +segmento= curva?

    Grazie ancora Andrea
    Esattamente, bravo!

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