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  1. #1
    L'avatar di Furious
    Data Registrazione
    Feb 2010
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    313

    Relazione inversa tra titolo e sottostante calcolato a %

    Non so se può essere pertinente parlare di altri strumenti diversi dalle opzioni...
    Ad ogni modo la domanda è questa:
    avendo uno strumento calcolato con relazione inversa a % sul sottostante (es. il sottostante fa +3 il nostro strumento invece fa -3, se il sottostante fa -1, il nostro strumento fa +1), come mai se:
    il sottostante partendo da 4 scende (es. fino a 3) e poi ritorna a 4, oppure anche se prima sale (es. fino a 4) e poi scende tornando a 3, il nostro strumento non torna alla sua quotazione iniziale, ma invece è sempre più bassa (es. il nostro strumento parte da 100 e ritorna a 97,2 anzichè a 100)?

    Uno stesso strumento che invece è calcolato con relazione inversa a % sul sottostante invece mi risulta che replichi perfettamente (forse l'allegato è più chiaro di tante parole, il sottostante è rappresentato dal future).

    L'unica spiegazione che mi sono dato è che ci deve una qualche regola matematica che regola questo meccanismo... ma chi la conosce???
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  2. #2
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    10,244
    Citazione Originariamente Scritto da Furious Visualizza Messaggio
    Non so se può essere pertinente parlare di altri strumenti diversi dalle opzioni...
    Ad ogni modo la domanda è questa:
    avendo uno strumento calcolato con relazione inversa a % sul sottostante (es. il sottostante fa +3 il nostro strumento invece fa -3, se il sottostante fa -1, il nostro strumento fa +1), come mai se:
    il sottostante partendo da 4 scende (es. fino a 3) e poi ritorna a 4, oppure anche se prima sale (es. fino a 4) e poi scende tornando a 3, il nostro strumento non torna alla sua quotazione iniziale, ma invece è sempre più bassa (es. il nostro strumento parte da 100 e ritorna a 97,2 anzichè a 100)?

    Uno stesso strumento che invece è calcolato con relazione inversa a % sul sottostante invece mi risulta che replichi perfettamente (forse l'allegato è più chiaro di tante parole, il sottostante è rappresentato dal future).

    L'unica spiegazione che mi sono dato è che ci deve una qualche regola matematica che regola questo meccanismo... ma chi la conosce???
    E' matematica e si si chiama effetto compounding, tende a sovraperformare in forti trend in salita, nelle fasi laterali o forte volatilità sottoperformano.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  3. #3
    L'avatar di Furious
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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    E' matematica e si si chiama effetto compounding, tende a sovraperformare in forti trend in salita, nelle fasi laterali o forte volatilità sottoperformano.
    Ma allora dovrebbe sottoperformare anche lo strumento long, invece sottoforma solo lo short. Nei 2 casi dell'immagine ci sono 2 scenari opposti...

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