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Visualizzazione Ibrida

  1. #1

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    doppio backspread di call e put su scadenze lunghe

    Buongiorno a tutti,
    ho messo in condivisione la strategia in oggetto sul mondo di fiuto.
    Trattasi di due backspread, 1 di call e 1 di put.
    Come noto, il backspread è una strategia con rischio limitato da un lato e profitti illimitati dall'altro e, opportunamente calibrata nella scelta degli strike, può essere a costo zero oppure addirittura con cash flow positivo (anche se poi la l'area di guadagno diventa più difficile da raggiungere).
    Essendo a costo zero ho scleto scadenze lunghe (dicembre 2019)
    I dati sono reali e sono presi casualmente dalle quotazioni ask e bid del sito di borsa italiana il giorno 6 febbraio mi pare intorno a mezzogiorno (ma, essendo casuali, sarebbero potuti essere presi in un qualsiasi altro giorno).
    Sotto ci dovrebbe essere il payoff.

    p.s. chiedo aiuto agli amici del forum.
    Come fate a mettere le immagini della pagina intera di fiuto o delle sue sezioni, es. nella sez. analisi? Io non ci sono riuscito. Quando vado a cliccare con il tasto dx del mouse non mi fa salvare l'immagine (tranne che per il pay off allegato).
    Immagini Allegate Immagini Allegate

  2. #2

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    Come potete vedere dal grafico della sezione analisi, la cosa che mi intriga di più è che la linea rossa dell'at now è in una piccola area di perdita al centro e ai due lati (sopratutto a sx) esce velocemente dall'area delle perdite in seguito ad una variazione non eccessivamente elevata del prezzo, sia in aumento che in diminuzione.

    La scadenza lunga fa si che tale variazione sia assolutamente plausibile e la linea marrone, che rapporesenta la proiezione del prezzo a 102 gg. (sic) tutto sommato non è tanto distante dalla linea rossa.

  3. #3

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    La valutazione di fiuto è stata 91/100, decisamente buona.
    Ve la allego.
    File Allegati File Allegati

  4. #4

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    Quello che non mi convince sono le greche. Ve le scrivo perchè non riesco ad allegarle.

    con 307 gg. alla scadenza sono presenti queste greche:

    delta - 93.82
    gamma 1188
    theta -0.6768
    vega 12.47

    In particolare il gamma è decisamente alto. Che problemi potrebbe portare in futuro nella gestione della strategia?
    Anche il delta non è da trascurare e, con un gamma così alto, potrebbe variare di molto finendo anch'esso fuori controllo.
    Il theta mi sembra basso, considerata anche la scadenza e che questa è una strategia che non si porta certo a scadenza ma si liquida molto prima.
    Il vega è buono.

  5. #5

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    Vi chiedo anche

    nella costruzione reale di questa strategia, quali accorgimenti sono da porre in essere per far traslare verso l'alto, verso l'area dei guadagni, il pay off?

    Io confesso di essere una autentica "pippa" nel prevedere i movimenti futuri del sottostante

  6. #6

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    la valutazione del mondo di fiuto da 5 stelle.... ci deve esserre un errore

    e ci dice anche che è a basso profitto ($) e basso rischio (2 triangolini).

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