doppio backspread di call e put su scadenze lunghe

[elfric]

Aggiorniamo la strategia secondo i valori random presi venerdi 1 marzo.

Questo è il quadro aggiornato delle opzioni che compongono la strategia:

Purtroppo la call otm guadagna molto meno di quello che perde la put otm per cui la strategia è in perdita di circa 74 e. Il profit/loss della call e put atm è praticamente uguale, quindi ininfluente per il risultato finale